Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Метод Монте-Карло

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

И. Волков, М. Грачева Имитационное моделирование по методу Монте-Карло (Mo e-Carlo Simula io ) позволяет построить математическую модель для проекта с неопределенными значениями параметров, и, зная вероятностные распределения параметров проекта, а также связь между изменениями параметров (корреляцию) получить распределение доходности проекта. Блок-схема, представленная на рисунке отражает укрупненную схему работы с моделью. Применение метода имитации Монте-Карло требует использования специальных математических пакетов (например, специализированного программного пакета Гарвардского университета под названием Risk-Mas er) , в то время, как метод сценариев может быть реализован даже при помощи обыкновенного калькулятора. Как уже отмечалось, анализ рисков с использованием метода имитационного моделирования Монте-Карло представляет собой “воссоединение” методов анализа чувствительности и анализа сценариев на базе теории вероятностей. Результатом такого комплексного анализа выступает распределение вероятностей возможных результатов проекта ( например, вероятность получения PV&l ;0). Упоминаемый ранее программный пакет Risk-Mas er позволяет в диалоговом режиме осуществить процедуру подготовки информации к анализу рисков инвестиционного проекта по методу Монте-Карло и провести сами расчеты. Первый шаг при применении метода имитации состоит в определении функции распределения каждой переменной, которая оказывает влияние на формирование потока наличности. Как правило, предполагается, что функция распределения являются нормальной, и, следовательно, для того, чтобы задать ее необходимо определить только два момента (математическое ожидание и дисперсию). Как только функция распределения определена, можно применять процедуру Монте-Карло. Алгоритм метода имитации Монте-Карло Шаг 1.Опираясь на использование статистического пакета, случайным образом выбираем, основываясь на вероятностной функции распределения значение переменной, которая является одним из параметров определения потока наличности. Шаг 2. Выбранное значение случайной величины наряду со значениями переменных, которые являются экзогенными переменными используется при подсчете чистой приведенной стоимости проекта. Шаги 1 и 2 повторяются большое количество раз, например 1000, и полученные 1000 значений чистой приведенной стоимости проекта используются для построения плотности распределения величины чистой приведенной стоимости со своим собственным математическим ожиданием и стандартным отклонением. Используя значения математического ожидания и стандартного отклонения, можно вычислить коэффициент вариации чистой приведенной стоимости проекта и затем оценить индивидуальный риск проекта, как и в анализе методом сценариев. Теперь необходимо определить минимальное и максимальное значения критической переменной, а для переменной с пошаговым распределением помимо этих двух еще и остальные значения, принимаемые ею. Границы варьирования переменной определяются, просто исходя из всего спектра возможных значений. По прошлым наблюдениям за переменной можно установить частоту , с которой та принимает соответствующие значения.

В этом случае вероятностное распределение есть то же самое частотное распределение, показывающее частоту встречаемости значения, правда, в относительном масштабе (от 0 до 1). Вероятностное распределение регулирует вероятность выбора значений из определенного интервала. В соответствии с заданным распределением модель оценки рисков будет выбирать произвольные значения переменной. До рассмотрения рисков мы подразумевали, что переменная принимает одно определенное нами значение с вероятностью 1. И через единственную итерацию расчетов мы получали однозначно определенный результат. В рамках модели вероятностного анализа рисков проводится большое число итераций, позволяющих установить, как ведет себя результативный показатель (в каких пределах колеблется, как распределен) при подстановке в модель различных значений переменной в соответствии с заданным распределением. Задача аналитика, занимающегося анализом риска, состоит в том, чтобы хотя бы приблизительно определить для исследуемой переменной (фактора) вид вероятностного распределения. При этом основные вероятностные распределения, используемые в анализе рисков, могут быть следующими: нормальное, постоянное, треугольное, пошаговое. Эксперт присваивает переменной вероятностное распределение, исходя из своих количественных ожиданий и делает выбор из двух категорий распределений: симметричных (например, нормальное, постоянное, треугольное) и несимметричных (например, пошаговое распределение). Существование коррелированных переменных в проектном анализе вызывает порой проблему, не рассмотреть которую означало бы заранее обречь себя на неверные результаты. Ведь без учета коррелированности, скажем, двух переменных - компьютер, посчитав их полностью независимыми, генерирует нереалистичные проектные сценарии. Допустим цена и количество проданного продукта есть две отрицательно коррелированные переменные. Если не будет уточнена связь между переменными (коэффициент корреляции), то возможны сценарии, случайно вырабатываемые компьютером, где цена и количество проданной продукции будут вместе либо высоки, либо низки, что естественно негативно отразится на результате. Проведение расчетных итераций является полностью компьютеризированная часть анализа рисков проекта. 200-500 итераций обычно достаточно для хорошей репрезентативной выборки. В процессе каждой итерации происходит случайный выбор значений ключевых переменных из специфицированного интервала в соответствии с вероятностными распределениями и условиями корреляции. Затем рассчитываются и сохраняются результативные показатели (например, PV). И так далее, от итерации к итерации. Завершающая стадия анализа проектных рисков - интерпретация результатов, собранных в процессе итерационных расчетов. Результаты анализа рисков можно представить в виде профиля риска. На нем графически показывается вероятность каждого возможного случая (имеются в виду вероятности возможных значений результативного показателя). Часто при сравнении вариантов капиталовложений удобнее пользоваться кривой, построенной на основе суммы вероятностей (кумулятивный профиль риска).

Такая кривая показывает вероятности того, что результативный показатель проекта будет больше или меньше определенного значения. Проектный риск, таким образом, описывается положением и наклоном кумулятивного профиля риска. Кумулятивный (интегральный, накопленный) профиль риска, показывает кумулятивное вероятностное распределение чистой текущей стоимости ( PV) с точки зрения банкира, предпринимателя и экономиста на определенный проект. Вероятность того, что PV &l ; 0 с точки зрения экономиста - около 0.4, в то время как для предпринимателя эта вероятность менее 0.2. С точки зрения банкира проект кажется совсем безопасным, так как вероятность того, что PV > 0, около 95%. Будем исходить из того, что проект подлежит рассмотрению и считается выгодным, в случае, если PV > 0. При сравнении нескольких одноцелевых проектов выбирается тот, у которого PV больше при соблюдении сказанного в предыдущем предложении. Рассмотрим 5 иллюстративных случаев на Рис.3 принятия решений (см. учебные материалы Института экономического развития Всемирного банка). Случаи 1-3 имеют дело с решением инвестировать в отдельно взятый проект, тогда как два последних случая (4, 5) относятся к решению-выбору из альтернативных проектов. В каждом случае рассматривается как кумулятивный, так и некумулятивный профили риска для сравнительных целей. Кумулятивный профиль риска более полезен в случае выбора наилучшего проекта из представленных альтернатив, в то время как некумулятивный профиль риска лучше индуцирует вид распределения и показателен для понимания концепций, связанных с определением математического ожидания. Анализ базируется на показателе чистой текущей стоимости. Случай 1: Минимальное возможное значение PV выше, чем нулевое (см. Рис.3а,кривая 1). Вероятность отрицательного PV равна 0, так как нижний конец кумулятивного профиля риска лежит справа от нулевого значения PV. Так как данный проект имеет положительное значение PV во всех случаях, ясно, что проект принимается. Случай 2: Максимальное возможное значение PV ниже нулевого(см. Рис.3а, кривая 2). Вероятность положительного PV равна 0 (см. следующий рисунок)., так как верхний конец кумулятивного профиля риска лежит слева от нулевого значения PV. Так как данный проект имеет отрицательное значение PV во всех случаях, ясно, что проект не принимается. Случай 3: Максимальное значение PV больше, а минимальное меньше нулевого (см. Рис3а, кривая 3). Вероятность нулевого PV больше, чем 0, но меньше, чем 1, так как вертикаль нулевого PV пересекает кумулятивный профиль рисков. Так как PV может быть как отрицательным, так и положительным, решение будет зависеть от предрасположенности к риску инвестора. По-видимому, если математическое ожидание PV меньше или равно 0 (пик профиля рисков слева от вертикали или вертикаль точно проходит по пику) проект должен отклоняться от дальнейшего рассмотрения. Случай 4: Непересекающиеся кумулятивные профили рисков альтернативных (взаимоисключающих) проектов (см. Рис.3б). При фиксированной вероятности отдача проекта В всегда выше, нежели у проекта А. Профиль рисков также говорит о том, что при фиксированной PV вероятность, с которой та будет достигнута, начиная с некоторого уровня будет выше для проекта В, чем для проекта А.

Имеет работы по геометрической теории чисел, квадратурным формулам для функциональных интегралов, методу Монте-Карло, плюрисубгармоническим функциям и др. Государственная премия СССР (1953). Награждён орденом Трудового Красного Знамени и медалями.   Соч.: Математические задачи односкоростной теории переноса частиц, М., 1961 («Тр. Математического ин-та АН СССР», т. 61); Методы теории функций многих комплексных переменных, М., 1964; Уравнения математической физики, М., 1967.   Б. М. Степанов. В. С. Владимиров. Владимиров Иван Алексеевич Влади'миров Иван Алексеевич [29.12.1869 (10.1.1870), Вильнюс, — 14.12.1947, Ленинград], советский живописец и рисовальщик, заслуженный деятель искусств РСФСР (1946). Учился в петербургской АХ (1891—97) у А. Д. Кившенко и Ф. А. Рубо. Был художественным корреспондентом в период русско-японской (1904—1905), балканских (1912—13) и 1-й мировой войн, участвовал в революционном движении. Член АХРР. Автор жанровых картин, многих военных зарисовок, батальных и историко-революционных картин («Баррикада на Пресне. 1905 год», Музей Революции СССР, Москва; «Долой орла!»', 1917—18, Музей Великой Октябрьской социалистической революции, Ленинград; «Ликвидация врангелевского десанта...», 1932, Третьяковская галерея)

1. Вычисление площади сложной фигуры методом имитационного моделирования (Windows)

2. Расчет площади сложной фигуры с помощью метода имитационного моделирования

3. Исследование помехоустойчивого канала передачи данных методом имитационного моделирования на ЭВМ

4. Имитационное моделирование системы, осуществляющей модель локальной вычислительной сети (ЛВС) кольцевой структуры

5. Имитационное моделирование компьютерных сетей

6. Моделирование как научный метод познания
7. Индивидуальное прогнозирование спортивной специализации студентов на основе имитационного моделирования
8. Имитационное моделирование

9. Имитационное моделирование

10. Имитационное моделирование системы массового обслуживания

11. Моделирование процесса электростимуляции методом передаточной функции

12. Синергетическая и пассионарная модели развития как методологическая основа моделирования жизнедеятельности человека

13. Имитационное моделирование на основании предварительно установленных зависимостей

14. Программа имитационного моделирования работы банка

15. Имитационное моделирование жизненного цикла товара на примере ООО "Стимул"

16. Применение методов линейного программирования в военном деле. Симплекс-метод

Трусики Merries Юниор, 12-22 кг, экономичная упаковка, 38 штук.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь, удобны в период обучения малыша к горшку; надеваются и
1448 руб
Раздел: Обычные
Багетная рама "Sally" (цвет: серый+золото), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Ранец школьный "Nature Quest Collection", 35x31x19 см, цвет синий.
Ранец школьный, индивидуализация съемными аппликациями серии «Российская техника», 5 съемных аппликации на липучке. На ранце -
2816 руб
Раздел: Без наполнения

17. Метод психологического взрыва в психике человека, как метод педагогического воздействия

18. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

19. Методы поиска новых идей и решений. Совершенствование методов управления в менеджменте

20. Метод Монте-Карло и его применение

21. Методы монте-карло

22. Вычисление интегралов методом Монте-Карло
23. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло
24. Метод Монте-Карло

25. Моделирование как метод естествознания. Модель демографического взрыва

26. Карл Линней

27. Charlemagne. Карл I (Великиий, король франков)

28. Charlemagne. Карл I (Великиий, король франков)

29. Франсиско Гойя "Семья короля Карла IV"

30. Жизнь и деятельность Карла Линнея

31. Лайнус Карл Полинг : "Как жить долго и быть здоровым"

32. Разработка и исследование имитационной модели разветвленной СМО (системы массового обслуживания) в среде VB5

Фломастеры "Замок", 50 цветов.
Количество цветов: 50. Очень качественные фломастеры. Чернила на водной основе и натуральных красителях. Яркие, насыщенные
761 руб
Раздел: Более 24 цветов
Средство для мытья люстр "UNiCUM", 500 мл.
Бесконтактная 4D-технология и специальная формула "Diamond" позволяет мгновенно вымыть люстру не прикасаясь к ней руками. Без
381 руб
Раздел: Для стекол, зеркал
Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках

33. Экономико-математические методы моделирования в землеустройстве

34. Методы и модели демографического прогнозирования

35. Развитие концепции гуманизма в современной западной философии /Мартин Хайдеггер, Жан-Поль Сарт, Карл Ясперс/

36. Карл Поппер как социальный философ

37. Значение экономического учения Карла Маркса

38. Модели и методы принятия решений
39. Паутинообразная модель моделирования динамики рыночных цен
40. Конспект лекций по курсу ЭММ (Экономико-математические методы и модели)

41. Карл VIII - король или бастард?

42. Исторический портрет короля Испании Карла I(V)

43. Петр I и Карл XII - два портрета в интерьере истории

44. Хроника царствования Карла IX. Мериме Просперо

45. Карл Брюлов

46. О методе типологического моделирования в исследовании традиции

47. Карл Густав Юнг о творческой фантазии

48. Математические модели и методы их расчета

Рамочка тройная "Классика" (коричневая).
Тройная рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с
2890 руб
Раздел: Мультирамки
Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

49. Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования

50. Практикум по предмету Математические методы и модели

51. Математические модели и методы обоснования управленческих решений и сферы их применения в практике управления

52. Карл Мария фон Вебер. Забытые симфонии

53. Творчество Карла Черни

54. Тривиальность эволюционной эпистемологии Карла Поппера
55. Серия МОНАП: модели, методы, подходы
56. Карл Леонгард и его книга «Нормальные и патологические личности»

57. Коммуникативный подход Карла Роджерса

58. Коммуникативный подход Карла Роджерса

59. Разработка и исследование имитационной модели разветвленной СМО (системы массового обслуживания) в среде VB5

60. Математическая модель метода главных компонент

61. Метод проблемно-структурного моделирования мультимедиа соревнований по традиционному каратэ-до

62. Концепция культуры Карла Юнга

63. Карл Ясперс «Философская вера» 1948

64. Концепция развития научного знания Карла Поппера

Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов
Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические

65. Философские аспекты моделирования как метода познания

66. Побритие бороды Карла Маркса или научен ли научный коммунизм

67. Ричард Ливингстон и Карл Мангейм о проблеме совершенствования духовного образования

68. Учение Карла Маркса (1818 - 1883) и рождение современной радикальной политической экономии

69. Стратегическое планирование жилищного фонда Субъекта Федерации с использованием имитационных моделей

70. Построение экономической модели с использованием симплекс-метода
71. Построение экономической модели c использованием симплекс-метода
72. Брюллов Карл Павлович

73. Маркс Карл

74. Карл Поппер

75. Бистром Карл Иванович

76. Карл Великий

77. Карл Брюллов

78. Апель Карл Отто

79. Карл Бюхер

80. Карл Фридрих Гаусс

Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40
Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные

81. Карл Бэр

82. Рудольф Карл Бультман

83. Карло Гуармани

84. Карл I Великий

85. Карл Линней

86. Богданович Карл Иванович
87. Методы и модели интеллектуального автоматизированного контроля знаний
88. Оптимизация отбора оптимальных признаков на основе приме-нения методов моделирования эволюции для задачи распозна-вания текста

89. История замка «Монте-Кристо»

90. Карло Гольдони. Семья антиквария, или Свекровь и невестка

91. Карло Гольдони. Слуга двух господ

92. Карло Гольдони. Кьоджинские перепалки

93. Карло Гоцци. Ворон

94. Карло Гольдони. Трактирщица

95. Карло Гольдони. Феодал

96. Карл Павлович Брюллов

Увлекательная настольная игра "Цветариум", новая версия.
Игроки будут совершать много интересных действий: высаживать цветы на клумбах, выкорчёвывать их в случае необходимости, устраивать своим
712 руб
Раздел: Карточные игры
Сковорода "Mayer & Boch" (гранитное покрытие), 24 см.
Материал: алюминий, гранитное покрытие. Внутреннее покрытие: антипригарное гранитное покрытие. Диаметр: 24 см. Высота борта: 4,5
824 руб
Раздел: Сковороды с керамическим покрытием
Насадка на унитаз "Roxy-Kids" с ножками и ступенькой.
Позволяет отказаться от использования обычного детского горшка Легко собирается и разбирается для транспортировки. Ступенька с
2117 руб
Раздел: Сиденья

97. Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования

98. Имитационная модель системы автоматизированного проектирования абстрактного этапа реализации устройств управления

99. Основные модели и методы прогнозирования материально-технического обеспечения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.