![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Экономика и Финансы
Банковское дело и кредитование
Основные подходы к классификации банковских рисков, методы управления ими, а также определение путей их минимизации |
СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 1. Сущность и роль управления рисками коммерческого банка 5 1.1. Понятие и классификация банковских рисков 5 1.2. Роль управления банковскими рисками в современных условиях 12 2. Анализ банковских рисков на примере ОАО «Белагропромбанк» 16 2.1. Состояние рисковой ситуации в деятельности белорусских банков 16 2.2. Краткая экономическая характеристика ОАО «Белагропромбанк» 22 2.3. Система управления банковским кредитным риском на ОАО «Белагропромбанк» 24 3. Основные пути минимизации банковских рисков 31 3.1. Хеджирование 31 3.2. Аналитический метод 33 3.3. Некоторые пути минимизации банковских рисков 38 Заключение 42 Список использованных источников 44 Приложения 46 ВВЕДЕНИЕУмение разумно рисковать - один из элементов культуры предпринимательства в целом, а банковской деятельности - в особенности. В условиях рынка каждый из его участников принимает некие правила игры и в определенной степени зависит от поведения партнеров. Одним из таких правил можно считать готовность принять на себя риск и учитывать возможность его реализации в своей деятельности. В условиях кризиса проблема профессионального управления банковскими рисками, оперативный учет факторов риска приобретают первостепенное значение для коммерческих банков. Общее экономическое положение Республики Беларусь характеризуется сокращением инвестиций в реальный сектор экономики на фоне увеличивающегося роста общего объема неплатежей. Все это приводит к сокращению ресурсной базы коммерческих банков, возрастанию рисковоности операций, уменьшению банковской маржи и уровня прибыльности, значительному усилению конкуренции между банками. В связи с этим весьма актуальным выглядит проблема эффективного управления банковскими рисками. Так, создание системы управления рисками – жизненная необходимость в деятельности любого банка. Главной целью деятельности коммерческого банка является прибыль. Однако все усилия банка по достижению данной цели легко могут быть сведены на нет реализацией любого из видов рисков, сопровождающего банковскую деятельность. При этом может оказаться, что банк рискует не просто размером прибыли, а собственным выживанием. В результате пострадает не только банк, но его клиенты и собственники. Поэтому управление рисками – важная и неотъемлемая часть стратегии любого банка . Кроме того, международная практика свидетельствует о том, что отсутствие надлежащего корпоративного управления в банках, проблемы внутреннего контроля и управления рисками зачастую приводят к возникновению кризисов отдельных банков, так и к угрозе финансовой стабильности банковского сектора. Об этом говорит история системных кризисов последних 20-30 лет в таких развитых странах, как США, Франция, Швеция, Финляндия . Целью курсовой работы является раскрытие основных подходов к классификации банковских рисков, методов управления ими, а также определение путей их минимизации. Основными задачами написания данной курсовой работы является: Определение сущности банковских рисков; Раскрытие видов банковских рисков, а также их особенностей; Анализ системы управления банковскими рисками на примере ОАО «Белагропромбанк»; Характеристика основных методов управления рисками Отражение основных путей минимизации банковских рисков.
В первой главе раскрываются некоторые теоретические аспекты управления банковскими рисками, приведена классификация банковских рисков в зависимости от факторов внешней и внутренней среды банков, а также раскрыта сущность процесса управления банковскими рисками. Во второй главе рассмотрена проблема управления банковскими рисками на примере ОАО «Белагропромбанк». В третьей главе раскрыты основные методы и направления минимизации рисков. При написании работы были использованы научные труды, монографии, книги, а также статьи, заметки следующих авторов: Севрука В.Т., Аленичева В.В., Белых Л.П., Шипилова А.Е., Поморина М.А., Галанова В.А. и др. 1. Сущность и роль управления рисками коммерческого банка Понятие и классификация банковских рисков В процессе своей деятельности банки сталкиваются с совокупностью различных видов рисков, отличающихся между собой местом и временем возникновения, внешними и внутренними факторами, влияющими на их уровень, и, следовательно, на способы их анализа и методы их описания. Все виды рисков взаимосвязаны и оказывают воздействие на деятельность банка. Многие финансовые операции связаны с существенным финансовым риском. Они требуют оценить степень риска и определить его величину. Это возможно с помощью теории вероятностей, которая прогнозирует случайные события, дает количественную и качественную оценку. При этом уровень неопределенности и степень риска уменьшается . Под риском принято понимать вероятность, а точнее угрозу потери банком своих ресурсов, недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в результате осуществления определенных финансовых операций. Все финансовые риски можно подразделить на два вида: чистые и спекулятивные. Чистые риски означают возможность получения убытка или нулевого результата. Спекулятивные риски выражаются в вероятности получить как положительный, так и отрицательный результат. Финансовые риски относятся к спекулятивным. Особенностью финансового риска является вероятность наступления ущерба в результате проведения каких-либо операций финансово-кредитной и биржевой сферах, совершение операций с фондовыми ценными бумагами, то есть риска, который вытекает из природы этих операций . Ведущим принципом в работе коммерческих банков является стремление к получению максимальной прибыли. Оно ограничивается возможностью понести убытки. Иными словами, риск - это стоимостное выражение вероятностного события ведущего к потерям. Риски тем больше, чем выше шанс получить прибыль. Риски образуются в результате отклонений действительных данных от оценки сегодняшнего состояния и будущего развития. Этих отклонения могут быть как позитивными, так и негативными. В первом случае речь идет о шансах получить прибыли, во втором - о риске иметь убытки. Таким образом, получать прибыль можно только в случаях, если возможности понести потери (риски) будут предусмотрены заранее (взвешены) и застрахованы. Поэтому проблемам экономических рисков в деятельности коммерческих банков должно уделяться первостепенное внимание. К основным проблемам относятся: разработка классификации банковских рисков, основ оценки и методов их расчета .
В мировой практике существует множество классификаций банковских рисков. Наиболее известная из них – это деление риска на систематический и несистематический. Систематический риск: Риск кризиса финансового рынка в целом. Этот вид риска является недиверсифицируемым. Анализ систематического риска сводится к оценке того, стоит ли вообще иметь дело с портфелем ценных бумаг и проводить операции с иностранной валютой, не лучше ли вообще вложить средства в другие формы активов. Несистематический риск. Этот риск связан с конкретным финансовым инструментом, данный вид риска может быть минимизирован за счет диверсификации. Исследования показали, что если портфель состоит из 10-20 различных видов финансовых инструментов, включенных с помощью случайной выборки из имеющегося на финансовом рынке набора, то несистематический риск может быть сведен к минимуму. Уровень несистематического риска – это оценка качества данного финансового инструмента . Анализируя возможный риск, следует установить: относится ли он к финансовому рынку в целом или имеет отношение только к его сектору; характерен он для биржевого рынка в целом или имеет место только в отдельных регионах, областях, т.е. привязан к географическому нахождению; присущ ли он конкретному финансовому инструменту или имеет отношение к ним ко всем; вызван ли он сервисным (техническим) обслуживанием биржевых операций. Таким образом, финансовые риски коммерческих банков неизбежны, однако их последствия можно предотвратить с помощью определенных методов, используемых в процессе управления банковскими рисками. В зависимости от факторов, оказывающих влияние на размер банковских рисков, они подразделяются на внешние и внутренние. Коммерческие внешние риски могут быть: страновыми; валютными; рисками стихийных бедствий (форс-мажорных обстоятельств). Страновые риски, непосредственно связанные с интернационализацией деятельности банков и банковских учреждений, наличием глобального риска, зависят от политико-экономической стабильности стран-клиентов и/или стран-контрагентов, импортеров или экспортеров. Они актуальны для всех банков, созданных с участием иностранного капитала, и банковских учреждений, имеющих генеральную лицензию. Одним из рекомендуемых способов анализа уровня странового риска является индекс БЕРИ, регулярно публикуемый германской фирмой БЕРИ. С его помощью заранее определяется уровень странового риска. Страновой риск может быть структурирован на риски конвертируемости, риски трансферта или моратория платежа. Валютный риск, или риск курсовых потерь, связан с интернационализацией рынка банковских операций, созданием транснациональных (совместных) предприятий и банковских учреждений и диверсификацией их деятельности и представляет собой возможность денежных потерь в результате колебаний валютных курсов . Со своей стороны, валютные риски структурируются следующим образом: а) коммерческие, т.е. связанные с нежеланием или невозможностью должника (гаранта) рассчитаться по своим обязательствам; б) конверсионные (наличные), т.е. риски валютных убытков по конкретным операциям. Эти риски структурируются на риски конкретных сделок.
Особенно важное значение придается медитации в древней йоге. Йога — учение о путях и способах контроля физического тела, психики и ума, признающее существование в человеке неосознанных сил и возможностей управления ими через определенную систему физических и духовных упражнений. Вы спросите: "Что общего между христианскими заповедями и йогой? Какая здесь может быть связь?". Ответы на эти и многие другие вопросы мы и попытаемся дать в этой книге. Раздел первый. МЕДИТАЦИЯ И ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЙ МИР Глава 1. Основные представления о медитации В последнее время мы переживаем новый подъем массового интереса к Востоку. Слова «медитация», «йога», «астрал» и т. д. становятся распространенными и едва ли не модными. К сожалению, очень часто встречаются искаженные представления о многих восточных концепциях развития человека, а некоторые христианские проповедники даже призывают отказаться от всего, что связано с йогой и экстрасенсами, считая последних проявлением "козней дьявола", «магией» или «колдовством». Наконец, другие люди говорят: "Йога и медитация — это, конечно, хорошо, но не для нас
1. Основные стадии создания автоматической системы управления
2. Анализ системы управления предприятием
5. Анализ системы управления деревообрабатывающего предприятия ООО МК "Колхоз"
9. Анализ системы управления персоналом на ЗАО "Вимм Билль Данн Йошкар-Ола"
10. Анализ системы управления предприятия
11. Анализ системы управления человеческими ресурсами организации (на примере ОАО АИКБ "Татфондбанк")
12. Теоретические основы менеджмента и практический анализ системы управления на ЗАО "Сектор Т"
13. Анализ системы управления персоналом в компании "Марс"
16. Применение системы управления рисками при проведении таможенного контроля
17. Система управления рисками в таможенном контроле
19. Валютные риски и способы управления ими
20. Методы переоценки основных фондов. Значение переоценки
21. Контроль в системе управления
25. Риски в Антикризисном Управлении
26. Управление основным капиталом предприятия
27. Анализ развития кредитно-банковской системы Российской Федерации
28. Экономический анализ кризиса в банковской системе России
29. Классификация текстов и методы перевода
32. Информационные системы в банковском деле
33. Информационные системы в банковской деятельности
34. Использование методов операционного анализа в управлении финансовыми ресурсами
35. Управление основными средствами на предприятии
36. Государственное управление основными народнохозяйственными комплексами
37. Классификация телефонных аппаратов и их основные параметры
41. Обзор методов графического представления моделей в экономике и управлении
42. Основные понятия и элементы систем управления
43. Основные элементы системы управления персоналом инновационной организации
44. Система управления операционными рисками в кредитной организации
45. Управление основным капиталом
46. Управление основными средствами предприятия (на примере ОАО "Биробиджанская мебельная фабрика")
47. Политический риск: сущность, уровни. Управление политическими рисками
48. Основные законы и принципы социального управления
49. Основные технические и эксплуатационные требования к системе управления движением судов (САСУДС)
50. Финансовый риск как объект управления
51. Повышение эффективности управления основным капиталом предприятия ОАО "КБ Сухой"
52. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)
53. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ
57. Системы управления движением судов
58. Основные понятия, предмет и система дисциплины "Правоохранительные органы"
60. Анализ работы системы управления электровозом постоянного тока при разгоне грузового поезда
61. Проектирование командно-измерительной радиолинии системы управления летательным аппаратом
62. Синергетический подход к анализу и управлению социальными системами
63. Этапы развития системы управления экономикой в РФ
64. Разработка системы управления акционерным обществом /АОА "Контур"/
66. Системы управления документами, их функции
67. Риск в системе менеджмента
68. Система управления на японских предприятиях. КРУЖКИ КАЧЕСТВА
69. Автоматизированная система управления санаторным комплексом. Подсистема "Диетпитание"
73. Системный анализ и управление логистическими системами
74. Системный анализ и управление логистическими системами
75. Разработка системы управления продвижения изделий фирмы на рынок
76. Организация системы управления издержками
77. Анализ и управление себестоимостью продукции на примере ОАО Владивостокский рыбокомбинат
78. Коммуникации в системе управления
79. Разработка системы управления качеством на предприятии
80. Системы управления качеством продукции
81. Управленческий учет как система управления прибылью
82. Компетенции и их роль в системе управления персоналом
83. Структурирование системы управления маркетингом предприятия сферы услуг
84. Алгоритмизация системы управления маркетингом предприятия сферы услуг
85. С чего начинается система управления персоналом
89. Информационное и техническое обеспечение системы управления персоналом
90. Характеристика методов психического исследования. Психика и нервная система
91. Расчет системы управления электроприводами
92. Проектирование командно-измерительной радиолинии системы управления летательным аппаратом
94. Новые тенденции в японской системе управления персоналом
95. Построение эффективной системы управления персоналом организации
96. Анализ и управление себестоимостью продукции на примере ОАО "Владивостокский рыбокомбинат"
97. Финансовый менеджмент в системе управления денежными потоками на транспортном предприятии
98. Анализ принципов управления сельскими социально-производственными организациями в переходный период
99. Индикативное планирование в системах управления социально - экономическими процессами
100. Неформальный справочник по системам управления проектами