Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Анализ риска кредитных операций

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ (МЭСИ)КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине:Финансовый менеджмент в кредитных организациях. Тема: Анализ риска кредитных операций.Выполнила: студентка группы ФК - 06 Алова Татьяна Васильевна Руководитель: Андрюшенко Г.А.Вологда, 2009 ОглавлениеВведение 1. Кредитный риск в системе банковских рисков 1.1 Кредитные риски: сущность, виды и формы проявления 1.2 Классификация ссуд, критерии оценки их качества 2. Система управления кредитными рисками 2.1 Анализ кредитоспособности заемщика 2.2 Формы обеспечения возвратности кредита 2.3 Формирование резерва на возможные потери по ссудам 3. Организация управления кредитным риском в ОАО &quo ;АКИБАНК&quo ; 3.1 Текущее положение дел в системе управления риском 3.2 Перспективы банка в управлении кредитными рисками Заключение Список литературных источников ВведениеВедущие мировые финансовые рейтинговые агентства осенью 2006 г. выставили российским банкам повышение финансового риска. Убийство первого заместителя Председателя Центрального Банка России А.А. Козлова, высокая доля и увеличение выданных и невозвращенных кредитов, существование банков по отмыванию грязных денег, банков типа &quo ;перекати-поле&quo ; создают почву для нового банковского кризиса. Проанализировав состояние банковской системы России и макроэкономические показатели российской экономики, международное рейтинговое агентство Fi ch Ra i gs в сентябре 2006г. присвоило банковской системе России высшую категорию риска - MPI-3. Эксперты агентства считают, что высокий индекс MPI означает вероятность проблемных ситуаций в случае внешнего давления на банковскую систему РФ. Дополнительные риски появляются, если темпы роста кредитов частному сектору превышают 15%. В России этот показатель в 2006г., по данным агентства, составил 24%. Агентство Fi ch Ra i gs опубликовало обзор системных рисков банковских систем 81 страны мира. Россия оказалась в группе с самыми большими макроэкономическими рисками MPI. Fi ch Ra i gs отмечает, что это произошло из-за чрезмерного роста кредитования, увеличения цены активов и укрепления обменного курса. Последние банковские кризисы в России случились 17 августа 1998г. и летом 2004г. после отзыва лицензии у &quo ;Содбизнесбанка&quo ; и самоликвидации банка &quo ;Кредиттраст&quo ;. В настоящее время аналитики не усматривают приближение банковского кризиса в ближайшем будущем, и считают, что ЦБ России способен амортизировать негативные последствия, связанные с высокими темпами развития банковской системы, с помощью эффективного планово-нормативного регулирования. Российские банки обеспокоены в основном проблемой просроченных кредитов, объем которых составляет 2,6%от общего объема. Чтобы говорить о назревшем кризисе, данный показатель должен достигать 10%. Главная, активная работа банка - это предоставление кредитов. Поэтому банки называются еще кредитными организациями. От состояния кредитного дела в банке зависит его жизнеспособность.

Практика работы как российских, так и международных банков свидетельствует, что хорошо поставленное кредитное дело обеспечит банку процветание в будущем. Если же банк испытывает хронические проблемы с кредитами, то рано или поздно банк обречен на гибель. Для большинства банков характерно наличие выданных кредитов в размере 50-70% от всей суммы активов банка. Уровень кредитных рисков определяет общее состояние финансового риска работы банка. Поэтому существует более строгий контроль со стороны ЦБР кредитной стратегии и тактики банка и его кредитного портфеля. Основополагающим свойством кредитных отношений является возвратность кредита. Кредитная сделка предполагает возникновение обязательства ссудополучателя вернуть соответствующий долг. Конкретная практика показывает, что наличие обязательства еще не означает гарантии и своевременного возврата, значит, возникает риск, т.е. вероятность возникновения чистых убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом. Цель данной работы - исследовать кредитный риск в коммерческом банке и предложить мероприятия по его минимизации. Для достижения цели данной работы определены задачи: дать общие сведения о рисках коммерческих банков, а также о методах управления рисками; проанализировать методику анализа рисков коммерческого банка; продемонстрировать процессы разработки и применения методов управления рисками. Объектом исследования в курсовой работе является ОАО &quo ;АКИБАНК&quo ;. Практическая часть данной работы основана на данных публикуемой бухгалтерской и статистической отчетности, данных информационного меморандума банка. Информационной базой исследования явились нормативно-правовые акты законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, инструктивные материалы Банка России, рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору, публикации финансово-экономических изданий. 1. Кредитный риск в системе банковских рисков 1.1 Кредитные риски: сущность, виды и формы проявленияКредитные операции - самая доходная статья банковского бизнеса. В то же время со структурой и качеством кредитного портфеля связаны основные риски, которым подвергается банк в процессе операционной деятельности (риск ликвидности, кредитный риск, риск процентных ставок и т.д.). Среди них центральное место занимает кредитный риск - риск непогашения заемщиком основного долга и процентов по кредиту в соответствии со сроками и условиями кредитного договора. Прибыльность коммерческого банка находится в непосредственной зависимости от этого вида риска, поскольку на стоимость кредитной части банковского портфеля активов, в значительной степени оказывают влияние невозврат или неполный возврат выданных кредитов, что отражается на собственном капитале банка. Кредитный риск не является &quo ;чистым&quo ; внутренним риском кредитора, поскольку напрямую связан с рисками, которые принимают на себя и несут его контрагенты. Поэтому управление этим риском (минимизация) предполагает не только анализ его &quo ;внутреннего&quo ; компонента (связанного, например, со степенью диверсификации кредитного портфеля), но и анализ всей совокупности рисков заемщиков.

Различаются также страновой кредитный риск (при предоставлении иностранных кредитов) и риск злоупотреблений (сознательно прогнозирующий невозврат). Кредитный риск входит в систему рисков финансовой сферы. Существует несколько классификаций кредитных рисков. Одна из них представлена на схеме №1. Схема №1. Классификация кредитных рисков. Кредитный риск, или риск невозврата долга, в одинаковой степени относится как к банкам, так и к их клиентам и может быть промышленным (связанным с вероятностью спада производства и/или спроса на продукцию определенной отрасли); риск урегулирования и поставок обусловлен невыполнением по каким-то причинам договорных отношений; риск, который связан с трансформацией видов ресурсов (чаще всего по сроку), и риск форс-мажорных обстоятельств. Степень кредитного риска банков зависит от таких факторов, как: степень концентрации кредитной деятельности банка в какой-либо сфере (отрасли), чувствительной к изменениям в экономике, т.е. имеющей эластичный спрос на свою продукцию, что выражается степенью концентрации клиентов банка в определенных отраслях или географических зонах, особенно подверженных конъюнктурным изменениям; удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих определенные специфические трудности; концентрация деятельности банка в малоизученных, новых, нетрадиционных сферах; внесение частых или существенных изменений в политику банка по предоставлению кредитов, формированию портфеля ценных бумаг; удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов; введение в практику слишком большого количества новых услуг в течение короткого периода (тогда банк чаще подвергается наличию отрицательного или нулевого, потенциального спроса); принятие в качестве залога ценностей, труднореализуемых на рынке или подверженных быстрому обесцениванию. Комплекс факторов, оказывающих влияние на степень кредитного риска, изображен на схеме №2. &quo ;Факторы кредитного риска&quo ;. 1.2 Классификация ссуд, критерии оценки их качестваРиск кредитования заемщиков зависит от вида предоставляемого кредита. В зависимости от сроков предоставления кредиты бывают кратко-, средне - и долгосрочные; от видов обеспечения - обеспеченные и необеспеченные, которые в свою очередь могут быть персональными и банковскими; от специфики кредиторов - банковские, государственные, коммерческие (фирменные), кредиты страховых компаний и частных лиц, консорциональные (синдицированные), которые структурируются на клубные (где число кредиторов ограничено) и открытые (участие в нем может принять любой банк или предприятие); от видов дебиторов - сельскохозяйственные, промышленные, коммунальные, персональные; от направления использования - потребительские, промышленные, на формирование оборотных средств, инвестиционные, сезонные, на устранение временных финансовых трудностей, промежуточные, на операции с ценными бумагами, импортные и экспортные; по размеру - мелкие, средние, крупные; по способу предоставления - вексельные, при помощи открытых счетов, сезонные, консигнации. По мере развития кредитных отношений в рыночной экономике зарубежных стран круг критериев оценки качества ссуд также расширялся.

Все, что мы можем сделать, это привлечь внимание читателя к предположениям сторонников свободной системы о том, что распределение риска может быть достигнуто лишь за счет увеличения совокупных потерь. Вторым аргументом, которому обычно отводилось наибольшее место, является довод об относительной вероятности возникновения инфляции, ведущей к кризису и депрессии. Сторонники централизованной системы утверждали, что в условиях свободы колебания денежной массы и, таким образом, экономической деятельности вообще, оказались бы гораздо значительней, чем когда право на эмиссию принадлежит одному-единственному банку. При свободной системе конкуренция среди банков породила бы тенденцию к снижению ставки процента и увеличению кредитной массы. С течением времени последовал бы внешний отток золота за рубеж, но действие этого средства контроля, однако, не было бы своевременным, поскольку к тому времени, как утечка золота затронула бы банковские резервы, зерна депрессии оказались бы уже посеянными. Напротив, сила кризиса была бы еще усугублена, если бы банки внезапно сократили кредитные операции для защиты собственных резервов

1. Основные пути снижения издержек при осуществлении процесса хранения продукции

2. Анализ эффективности производства и реализации молока в СПК "Новый путь" Пильнинского района Нижегородской области

3. Анализ и пути снижения себестоимости продукции (на примере ЗАО "Атлант")

4. Анализ эффективности использования оборотных средств и пути ее повышения на примере ОАО "Яранский комбинат молочных продуктов"

5. Анализ себестоимости услуг и продукции, пути ее снижения

6. Цели и задачи управления банковскими рисками на кредитном рынке
7. Анализ проблем использования математических моделей для снижения уровня неопределенности принятия УР
8. Анализ эффективности использования основоного капитала на Молодечненском заводе металлоконструкций

9. Эффективность производства. Анализ эффективности производства

10. Анализ эффективности рекламы ПО ХимСтальКомплект в сети Интернет

11. Анализ эффективности рекламного сообщения по определенной анкете

12. Анализ эффективности рекламы в Интернет

13. Анализ эффективности работы современного коммерческого банка

14. Анализ использования рабочего времени и пути сокращения непроизводственных затрат и потерь рабочего времени

15. Формирование и пути снижения затрат на эксплуатацию автомобильных дорог

16. Экономический анализ эффективного использования трудовых ресурсов на предприятии

Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики
Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений

17. Кредитно-денежная политика государства и банковская система

18. Экономическая роль банковской системы в общественном производстве. Денежно-кредитная политика

19. Анализ эффективности работы современного коммерческого банка

20. Анализ эффективности гидроразрыва пласта на разведочных скважинах

21. Анализ эффективности ЛИНУКС

22. Анализ эффективности инвестиционного проекта строительства жилого дома в г. Волгограде
23. Основные подходы к классификации банковских рисков, методы управления ими, а также определение путей их минимизации
24. Пути интеграции банковской системы Республики Таджикистан в мировую банковскую систему

25. Анализ развития системы безналичных расчетов на основе банковских пластиковых карточек

26. Анализ эффективности использования рынка ценных бумаг в Республике Беларусь

27. Анализ эффективности использования земельных ресурсов

28. Анализ эффективности производства молока в ОАО "Правда"

29. Исследование учета затрат машинно-тракторного парка и анализ эффективности его использования в организации АПК

30. Учет основных средств и анализ эффективности их использования

31. Учет основных средств и анализ эффективности их использования

32. Учет собственного капитала и анализ эффективности его использования

Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

33. Анализ состояния делопроизводства и поиск путей его совершенствования

34. Анализ эффективности использования основных средств на ЗАО "Вольво-Восток"

35. Анализ эффективности использования основных средств фирмы

36. Анализ эффективности новых технологий повышения нефтеотдачи на месторождениях с высоковязкими нефтями на примере Мишкинского месторождения

37. Сравнительный анализ эффективности функционирования различных организационно-правовых форм предпринимательской деятельности России

38. Финансовый анализ эффективности работы предприятия в программе Project Expert
39. Анализ эффективности восприятия печатной рекламы с помощью двухкомпонентной методики оценки
40. Анализ эффективности рекламной деятельности

41. Анализ эффективности деятельности ОАО "Российские железные дороги"

42. Анализ эффективности деятельности руководителя отдела пейджинговой компании

43. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов

44. Анализ эффективности производства цифровой фоторамки Diframe

45. Учет расчетов с персоналом по оплате труда и анализ эффективности использования средств на оплату труда в торговой организации

46. Термодинамический анализ эффективности агрегатов энерготехнологических систем

47. Анализ финансовой устойчивости предприятия и пути его повышения

48. Анализ эффективности диятельности предприятия

Набор цветной самоклеющейся бумаги №6, А4, 20 цветов, 20 листов.
Набор цветной самоклеющейся бумаги для детского творчества. Обычные цвета, металлик, флюоресцентные.
310 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Бумага "Color copy", белая, А4, 350 гр/м2, 125 листов.
Формат: А4. Белизна: 99%. Плотность: 350 гр/м2. Класс А++. 125 листов в пачке.
708 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Качели детские подвесные "Вятушка С".
Предназначены для развлечения, отдыха и физического развития детей в возрасте от 3 лет. Допустимая нагрузка до 30 кг. Материал: металл,
613 руб
Раздел: Качели

49. Анализ эффективности инвестиционного проекта жилищного строительства ООО "Каскад"

50. Анализ эффективности различных форм финансирования инвестиционной деятельности полиграфического предприятия

51. Оценка и анализ эффективности управления финансовыми результатами

52. Учет и анализ эффективности использования основных средств на примере ООО "Колос"

53. Анализ использования сырьевых ресурсов и пути их улучшения в производстве готовой продукции (на примере ЦОФ "Карагандинская")

54. Анализ объема выработанной продукции и пути его увеличения
55. Анализ эффективного использования материальных ресурсов
56. Анализ эффективности использования материальных ресурсов

57. Анализ эффективности использования основного капитала

58. Анализ эффективности использования основных производственных фондов на предприятии и поиск направлений улучшения их использования на примере ПУВКХ г. Енакиево

59. Анализ эффективности использования основных средств предприятия на примере ОАО "Гомельдрев" ДОК и разработка основных направлений по повышению эффективности их использования

60. Анализ эффективности использования ресурсов ОАО "Яранский КМП"

61. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов

62. Анализ эффективности использования фонда оплаты труда на предприятии

63. Анализ эффективности реализации инвестиционного проекта на АОЗТ "Швея"

64. Модели и методы анализа эффективных инвестиций в инновационную деятельность

Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 12 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны!. В комплекте: 12
410 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек

65. Основные показатели, используемые при анализе эффективности использования заработной платы на торговом предприятии

66. Пути снижения себестоимости продукции на предприятии на примере ОАО "Керамин"

67. Сравнительный анализ эффективности инвестиционных проектов с учетом риска

68. Статистико-экономический анализ эффективности продукции животноводства по группе предприятий

69. Экономическая эффективность производства винограда и пути ее повышения (на примере хозяйств Симферопольского района АР Крым)

70. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства и пути её повышения
71. Анализ финансового состояния предприятия и пути его улучшения
72. Анализ финансовой устойчивости предприятия и пути ее укрепления

73. Статистический анализ эффективности экономической конъюнктуры

74. Банковские риски

75. Основные методы и пути минимизации финансового риска

76. Методы оценки банковских рисков

77. Управление банковскими рисками

78. Страхование банковских рисков

79. Оценка банковского риска

80. Понятие банковских рисков и критерии их классификации

Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки
Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки
Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

81. Страхование банковских рисков

82. Банковские риски и методы их регулирования

83. Банковские риски и управление ими

84. Банковские риски, надзор и аудит

85. Банковские риски

86. Юридический анализ хозяйственных ситуаций, оценка их налоговых последствий и рисков их осуществления
87. Человеческий фактор как источник риска на базовом предприятии. Анализ рискованного поведения
88. Анализ резервирования кредитных операций КБ и пути повышения его результативности

89. Отзыв у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций как элемент процедуры банкротства

90. Анализ структуры и динамики активных операций и банковской ликвидности

91. Учёт расчётных операций, анализ дебиторской и кредиторской задолженностей организации, пути их совершенствования

92. Анализ затрат на производство молочной продукции и пути ее снижения

93. Пути повышения экономической эффективности в коммерческой эксплуатации международных авиалиний

94. Сниженная лексика английского языка и ее перевод на русский язык (на примере переводов романа С. Кинга “Долгий путь”)

95. Анализ поэтического сборника В. Ф. Ходасевича «Путем зерна»

96. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие
Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр

97. Кредитные операции коммерческих банков. Кредитный риск и методы управления им

98. Современная структура банковской системы и ее роль в осуществлении государственной денежно-кредитной политики

99. Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития

100. Кредитный риск и способы его снижения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.