Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Прогнозирование остатка денежных средств на текущих счетах клиентов

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Прогнозирование  остатка денежных средств на текущих счетах клиентов Самойлов Евгений Владимирович Старший инспектор Управления ресурсов отдела операций на денежных рынках АКБ «Волго-Вятский банк Сбербанка РФ», аспирант ННГАСУ  В процессе управления ликвидностью банка особое место занимает проблема прогнозирования предполагаемого остатка денежных средств по обязательствам до востребования. Как правило, значительную часть в структуре обязательств банка занимают обязательства до востребования, такие, как текущие (расчетные) счета юридических лиц, Лоро-счета других банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, вклады юридических и физических лиц до востребования (далее — счета до востребования). Данный факт требует от банков поиска и использования наиболее точных и надежных подходов к прогнозированию потенциального остатка средств на текущих счетах клиентов для качественного управления своей ликвидностью. Ликвидность банка является одним из основных факторов, обуславливающих выбор управленческих решений по проведению финансовых операций и формированию уровня доходности банка. В большинстве случаев чем ниже ликвидность, тем соответственно выше уровень доходности банка, и наоборот. Однако возникает вопрос: как точно спрогнозировать ликвидность банка? Решение данной задачи достигается путем создания механизма, отслеживающего качество, срочность, объемы активов и пассивов банка и соотношений между ними (мониторинг коэффициентов ликвидности). Смысл этого механизма в том, чтобы валютно-временная и качественная структура активов обеспечивала способность банка своевременно выполнять свои обязательства перед вкладчиками и кредиторами. . Средства на счетах до востребования выгодны банкам, так как они самые дешевые из структуры привлеченных ресурсов. Но при этом, средства до востребования очень непостоянны, и значительный их объем представляет угрозу ликвидности банка . При управлении рассматриваемыми ресурсами особое внимание необходимо уделить оценке неснижаемых остатков на вышеперечисленных счетах с точки зрения постоянства, чтобы использовать их в качестве стабильного ресурса для кредитования (в т.ч. МБК), вложения в ценные бумаги и т.д. Очевидно, что система управления активами, предусматривающая поддержание покрытия данных обязательств высоколиквидными активами на уровне 100% является не эффективной. Обычно высоколиквидными активами обеспечивается только нестабильная часть обязательств до востребования. Прогнозирование размеров условно постоянных остатков является не только важным элементом процесса оценки ликвидности банка, но и сложной экономико-математической задачей. Для того чтобы эффективно справляться с этой проблемой, банку необходим надежный методологический инструментарий по обработке соответствующей информации. Инструментарий должен в полном объеме оценивать и анализировать рыночные, кредитные, риски ликвидности и другие виды рисков, используя широкий набор современных аналитических методик: Marke - o-Marke , анализ чувствительности, кривые и плоскости прибылей/убытков, Value a Risk (в том числе Credi VaR), историческое моделирование, метод Монте-Карло (Mo e Carlo VaR), сценарный анализ (Wha if?), S ress es i g, Back es i g, и др .

Для решения задачи прогнозирования поведения остатков на счетах до востребования предлагается использовать подход, предусматривающий статистическую обработку ряда в зависимости от выявленных закономерностей динамики счетов до востребования . Этот подход позволяет на основе исторических сведений о динамике временного ряда получать прогнозную величину условно постоянного остатка на определенный период в будущем при заданном доверительном интервале. Сделанный подобным образом прогноз может в дальнейшем использоваться для оценки ликвидности банка, а также при прогнозирования остатка денежных средств на счетах до востребования. Эффективное управление ресурсами до востребования является важной задачей для любого банка, а своевременное и точное определение величины средств, приравниваемых к собственным, позволит банкам рационально использовать этот наиболее дешевый источник привлеченных средств и получать значительную прибыль. Список литературы 1. Волошин И.В. «Анализ денежных потоков коммерческого банка» // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке.- 2002.- № 4. с. 97-102. 2. Иванов В.В. Оперативный анализ текущей ликвидности банка.//Бухгалтерия и банки № 4, 1999; 3. Иванов В.В. Технология расчета ликвидной позиции кредитной организации. //Бюллетень финансовой информации № 8, 2000; 4. Иванов В.В. Анализ финансового состояния банка //Банковское дело в Москве. № 9, 2000. с. 14-16. 5. Пожарненкова С.Н. «Оценка эффективности использования банком клиентских средств» // RS-Club, 2000, № 3(18), с. 38-42.

Основные виды банковских счетов. 1. Расчетный счет счет, открываемый организацией в учреждении банка для осуществления денежных операций, связанных с ее экономической деятельностью. Расчетный счет используется для: 1) зачисления выручки от предпринимательской деятельности и осуществления связанных с этой деятельностью платежей поставщикам и контрагентам по гражданско-правовым сделкам; 2) зачисления сумм полученных кредитов; 3) расчетов с работниками по заработной плате и другим выплатам; 4) расчетов с банками по полученным кредитам и процентам по ним; 5) платежей по решениям судов и других органов, имеющих право принимать решения о взыскании средств со счетов юридических лиц в бесспорном порядке; 6) других расчетных операций. 2. Текущий счет счет, открываемый организацией в учреждении банка для получения финансирования, снятия денежных средств. Текущие счета используются преимущественно некоммерческими организациями, а также субъектами хозяйственной деятельности, не являющимися юридическими лицами. Текущие счета открываются: 1) общественным организациям; 2) учреждениям; 3) обособленным подразделениям организаций (филиалам, представительствам). 3

1. Организация учета и контроля денежных средств, расчетных операций в ЗАО "Канаш" Калининградской области

2. Совершенствование организации бухгалтерского учета расчетных операций за счет бюджетных и внебюджетных средств в системе образования

3. Учет денежных средств в кассе, на расчетных, валютных и специальных счетах в банке

4. Учет денежных средств на расчетных счетах

5. Аудит денежных средств в кассе, на расчетных, валютных и специальных счетах в банке

6. Устный счет как средство повышения интереса к уроку математики
7. Учет денежных средств и расчетных операций /Украина/
8. Бухгалтерский учет операций по расчетному счету и кассовых операций

9. Стратегии роста: рост за счет внутренних средств

10. Учет операций на расчетном счете и прочих счетах в банке

11. Проверка расчетных, валютных и других счетов в банках, финансовых вложений и состояния забалансового учета при проведении аудита

12. Учет и анализ операций с денежными средствами в кассах и на счетах в банках

13. Учет операций по расчетному счету в программе 1С:Бухгалтерия 7.7

14. Учет операций по расчетным счетам

15. Учёт денежных средств на специальных счетах в банках

16. Аудит операций на расчетном, валютном и других счетах

Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые
Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные

17. Аудиторская проверка операций на расчетном счете и прочих счетов в банке на примере ООО "ДЛ-Холдинг"

18. Аудит операций расчетного и валютного счетов

19. Средства достижения выразительности в интерьере

20. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

21. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения

22. Обзор средств для автоматизации геодезических вычислений
23. Нормативное регулирование перемещения через таможенную границу транспортных средств
24. Новый план счетов учета в банках за 2002 год

25. Исключительные права на средства индивидуализации товаров, работ, услуг и их производителей

26. Программные средства как объект авторского права

27. Порядок формирования и использования средств Фонда социального страхования РФ

28. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

29. Обеспечение средствами индивидуальной защиты и лечебно-профилактическим питанием работающих

30. Социокультурный компонент содержания обучения как средство повышения мотивации изучения иностранных языков на среднем этапе общеобразовательной школы

31. Художественные средства и их использование в творчестве живописцев авангарда начала XX века

32. Монтаж как выразительное средство. Внутрикадровый монтаж. Монтаж как способ режиссёрского мышления

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

33. Книга как основное средство документной коммуникации

34. Поэзия природы: средства изобразительности и функции

35. Разнообразие метрических средств характеризации шекспировского героя (Марк Антоний в трагедии «Антоний и Клеопатра»)

36. Особенности речи в средствах массовой информации

37. Анализ формы и средств выразительности хора № 19 "Гроза" из оратории Йозефа Гайдна "Времена года"

38. Оружие массового поражения: фактор национальной безопасности или средство устрашения (На примере отношений США и России в ХХ веке)
39. Мультимедиа и ее средства
40. Компьютер как средство общения

41. Программные средства интернет

42. Сетевые средства DOS

43. Компьютеры как средство общения людей

44. Эксплуатация средств вычислительной техники

45. Средства мультимедиа

46. Краткий конспект лекций по Теории тестирования аппаратных и программных средств

47. Средства мультимедиа

48. Аппаратные средства ПК

Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные

49. Средства отладки электронных схем

50. Средства печати

51. Автоматизированное рабочее место регистрации и документирования комплекса средств автоматизации

52. Внедрение средств автоматизации

53. Информационные технологии в экономике. Средства организации экономико информационных систем.

54. Расчетная работа по дисциплине "Информатика" (создание шаблона "Пояснительная записка")
55. Инструкция по эксплуатации базы данных магазина «Телевизоры» средствами Access 2000
56. Крупнейшие фирмы-разработчики операционных систем и программных средств

57. WINDOWS - средства для создания презентаций

58. ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММ СРЕДСТВАМИ WORD И EXCEL

59. Работа в среде EXCEL. Средства управления базами данных в EXCEL

60. Вопросы к дисциплине: Стандартизация и проектирование программных средств (СППС)

61. Средства мультимедиа в Windows Millenium Edition

62. Кластерный анализ в задачах социально-экономического прогнозирования

63. Маточные средства

64. Фармакодинамика и фармакокинетика лекарственных средств

Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Патронташ со стопками.
Охотнику, туристу, болельщику и просто любителю спонтанных праздников это изобретение может весьма пригодиться. Набор удобных пластиковых
554 руб
Раздел: Прочее

65. Средства визуализации изображений в компьютерной томографии и цифровых рентгенографических системах

66. Клиническая фармакология средств, применяемых для лечения гастродуоденальной патологии

67. История создания сурдотехнических средств

68. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью

69. Криминалистическая экспертиза следов транспортных средств

70. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью (Контрольная)
71. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ: система и структура, основные полномочия
72. Загрязнение атмосферы передвижными транспортными средствами

73. Проектирование защитного заземления электроустановок. Расчетно-графическая работа

74. Ударная волна взрыва. Прогнозирование зон разрушения ударной волной и возможных последствий взрыва газовоздушных смесей

75. Эстетическое воспитание младших школьников средствами искусства

76. Развитие чувств младших школьников средствами фольклора

77. Учебное сотрудничество как средство оптимизации обучения иностранному языку

78. Средства и методы педагогического воздействия на личность

79. Средства обучения

80. Технические средства статической проекции и методика их применения в начальной школе

Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1785 руб
Раздел: Глобусы
Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах

81. Абсолютное оружие (Средства массовой информации)

82. Материалы и расчетные характеристики подшипников качения для условия сухого трения

83. Технические средства транспорта

84. Расчетно-графический анализ тягово-скоростных свойст автомобиля ВАЗ-21083

85. "Цифровые фотоаппараты, как средство съема визуально - оптической информации"

86. Порядок использования водных объектов для плавания на маломерных плавательных средствах и эксплуатации баз (сооружений) для их стоянок в пределах административных границ Мурманской области в прибрежной полосе Баренцева и Белого морей
87. Технические средства транспорта
88. Политическая реклама как средство политического воздействия

89. Общая характеристика невербальных средств коммуникации

90. Эффективность психологического воздействия рекламных средств на человека

91. Предмет общения и средства общения

92. История создания сурдотехнических средств

93. Развитие средств связи

94. Разработка средств оценки эффективности алгоритмов поиска и обнаружения целей прицельных радиоэлектронных комплексов

95. Расчетные работы по электротехнике

96. Средства отладки электронных схем

Набор из 2 раций "Секретные рации. Тачки".
В настоящих шпионских играх секретная рация — необходимый атрибут! Один аппарат оставь себе, а другой отдай напарнику — переговоры можно
715 руб
Раздел: Шпионские штучки
Декоративная наклейка-ростомер "Жираф", арт. EZG-1005.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Фоторамка "Poster blue" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
584 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

97. Кроссворд (Прогнозирование)

98. Планирование потребности в тракторах. Определение видение видов ТО и ремонтов, сроков их проведения. Расчет затрат средств на ремонты и техническое обслуживание

99. Эффективность средств массовой информации и аудитория


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.