Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Построение эконометрической модели и исследование проблемы автокорреляции с помощью тестов Бреуша-Годфри и Q-статистики

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Экономический факультет Кафедра экономической информатики и математической экономики Курсовая работа Построение эконометрической модели и исследование проблемы автокорреляции с помощью тестов Бреуша-Годфри и Q-статистикиСтудентки 3курса Отделения экономической теории Мурджикнели Евгении МихайловныНаучный руководитель Васенкова Елена Игоревна Минск, 2008 СодержаниеВведение Глава 1. Теоретическое обоснование модели и её анализа 1.1 Экономическое обоснование модели 1.2 Проблема автокорреляции: теория Глава 2. Построение регрессионной модели и её анализ на проблему автокорреляции Глава 3. Устранение автокорреляции Заключение Список использованных источников Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Введение В данной работе будет построена регрессионная модель, которая основана на реальных статистических данных. Среди основных задач выделяются: - построение качественной модели линейной регрессии и доказательство справедливости соответствующего ей теоретического уравнения экономической теории; - демонстрация работы тестов Бреуша-Годфри и Q-теста, позволяющих определить наличие автокорреляции в модели; - при обнаружении последней рассмотрение варианты корректирования модели, для того, чтобы выполнялись все предпосылки МНК. Статистические данные использованных в работе показателей были взяты из Системы Национальных Счетов Российской Федерации. Это поквартальные данные с первого квартала 1999 года по 2-ой квартал 2008 года включительно. Целью данной работы является доказательство существования определённой зависимости между экономическими показателями, а также более глубокое изучение проблемы автокорреляции в регрессионной модели. Глава 1. Теоретическое обоснование модели и её анализа 1.1 Экономическое обоснование модели Для построения регрессионной модели были выбраны следующие экономические показатели: - ВВП(GDP) – показатель, измеряющий стоимость конечной продукции, произведённой резидентами данной страны за определённый период времени; - потребительские расходы (Co s, потребление), которые включают в себя расходы домашних хозяйств на товары как длительного, так и текущего пользования (кроме расходов на покупку жилья), а также на услуги; - инвестиции государственные расходы (IG), которые включают производственные капиталовложения и расходы государства, например, такие как строительство школ, дорог или содержание армии; Эти показатели объединены в уравнении, которое получило название основного макроэкономического тождества для закрытой экономики: (1) В данной работе зависимость (1) будет доказываться на справедливость на основе статистических данных, а также будет использоваться в данной работе для построения модели, в которой возможно наличие автокорреляции. 1.2 Проблема автокорреляции: теория Автокорреляция (последовательная корреляция) определяется как корреляция между наблюдаемыми показателями, упорядоченными во времени. Автокорреляция чаще встречается в регрессионном анализе при использовании данных временных рядов. В экономических задачах встречается как положительная автокорреляция ( ), так и отрицательная ().

Основными причинами вызывающими появление автокорреляцию считают ошибки спецификации, инерцию в изменении экономических показателей (вследствие цикличности), эффект паутины (причина – временные лаги), а также сглаживание данных. Среди последствий автокорреляции обычно выделяют следующие: Оценки параметров перестают быть эффективными; Оценка дисперсии регрессии является смещённой; Дисперсии оценок являются смещёнными, что приводит к увеличению -статистик. Это может привести к признанию статистически значимыми объясняющие переменные, которые на самом деле таковыми не являются; Ухудшаются прогнозные качества модели. Так как последствия автокорреляции для качества модели велики, то важно выявить наличие автокорреляции, что делается с помощью нескольких тестов. Чаще всего используются такие тесты, как метод рядов, критерий Дарбина-Уотсона, тест Бреуша-Годфри, Q-статистика, h-статистика. Глава 2. Построение регрессионной модели и её анализ на проблему автокорреляции Поскольку в данной работе при построении уравнения регрессии будут использоваться временные ряды, так как в них чаще встречается проблема автокорреляции, а не перекрёстные данные, то перед построением модели следует проверить ряды на стационарность. Как видно из Рис.1 Приложения 1 все ряды исследуемых показателей не имеют постоянного математического ожидания, но имеют восходящий линейный тренд, из чего возможно сделать предварительный вывод о том, что ряды будут стационарными относительного тренда. Для более глубокого анализа рядов на стационарность используются коррелограммы рядов, а также тесты «единичного корня». В данной работе будет рассмотрен тест Дики-Фуллера. Очевидно, что все три ряда являются нестационарными, что можно определить по характерному рисунку «убывающей экспоненты» на графике автокорреляционной функции, а также первый выступающий лаг на графике частной автокорреляционной функции. Следовательно, проверку исходных рядов на стационарность следует дополнить тестом Дики-Фуллера. Результаты приведены ниже: ADF es S a is ic -20.99004 1% Cri ical Value -4.2412 5% Cri ical Value -3.5426 10% Cri ical Value -3.2032 Depe de Variable: D(IG) Me hod: Leas Squares I cluded observa io s: 35 af er adjus i g e dpoi s Variable Coefficie S d. Error -S a is ic Prob. D(IG(-1)) -2.200495 0.104835 -20.99004 0.0000 @ RE D(1999:1) 9.663892 2.439289 3.961766 0.0004 Durbi -Wa so s a 2.352758 Prob(F-s a is ic) 0.000000 ADF es S a is ic -5.278444 1% Cri ical Value -4.2412 5% Cri ical Value -3.5426 10% Cri ical Value -3.2032 Depe de Variable: D(CO S) Me hod: Leas Squares I cluded observa io s: 35 af er adjus i g e dpoi s Variable Coefficie S d. Error -S a is ic Prob. D(CO S(-1)) -1.636006 0.309941 -5.278444 0.0000 @ RE D(1999:1) 12.54844 3.021702 4.152773 0.0002 Durbi -Wa so s a 2.101394 Prob(F-s a is ic) 0.000000 ADF es S a is ic -9.618956 1% Cri ical Value -4.2412 5% Cri ical Value -3.5426 10% Cri ical Value -3.2032 Depe de Variable: D(GDP) Me hod: Leas Squares I cluded observa io s: 35 af er adjus i g e dpoi s Variable Coefficie S d. Error -S a is ic Prob. D(GDP(-1)) -2.0

88636 0.217137 -9.618956 0.0000 @ RE D(1999:1) 26.31412 6.414595 4.102226 0.0003 Durbi -Wa so s a 2.486933 Prob(F-s a is ic) 0.000000 При помощи коррелограммы первых разностей данных всех трёх рядов обнаруживается, что необходимо ввести один лаг для всех рядов во вспомогательное уравнение теста. И после того, как был проведён тест Дики-Фуллера, выяснилось, что ряды интегрированы первого порядка или стационарны в первых разностях со спецификацией тренда и одним лагом. Однако ряды IG и GDP имеют чётко видную сезонность, что видно на Рисунке 1 Приложения 1, поэтому для них дополнительного проводится тест Филипса-Перрона, данные которого находятся в Приложении 2. Имеем: - ряды нестационарны в уровнях, но стационарны в первых разностях; - по имеющимся данным можно строить модель множественной классической линейной регрессии. По предварительному анализу, можно сказать, что модель, которая будет построена, возможно, будет обладать проблемой автокорреляции вследствие цикличности показателей, используемых для построения уравнения регрессии. ВВП имеет дело с волнообразностью деловой активности, которая при построении модели может служить причиной автокорреляции. Строим уравнение регрессии: Depe de Variable: GDP Me hod: Leas Squares Da e: 12/11/08 ime: 16:34 Sample: 1999:1 2008:2 I cluded observa io s: 38 GDP=C(1) C(2) Co s C(3) IG Coefficie S d. Error -S a is ic Prob. C(1) 90.71828 36.69767 2.472045 0.0184 C(2) 0.875856 0.076378 11.46745 0.0000 C(3) 1.190895 0.030510 39.03232 0.0000 R-squared 0.998324 Mea depe de var 4283.858 Adjus ed R-squared 0.998228 S.D. depe de var 2609.517 S.E. of regressio 109.8386 Akaike i fo cri erio 12.31156 Sum squared resid 422257.9 Schwarz cri erio 12.44084 Log likelihood -230.9196 Durbi -Wa so s a 0.589082 Уравнение регрессии выглядит следующим образом: GDP=90.71828168 0.8758556601Co s 1.190895181IG (2) После округления оно будет иметь следующий вид: (3) Построенная модель имеет очень высокий коэффициент детерминации, что говорит о высоком качестве этой модели. Высокие значения имеют -статистики, соответственно все объясняющие переменные данной модели значимы. Верны и коэффициенты при переменных, то есть они имеют верный знак и значение близкое к теоретическому уравнению (1). Высокое значение коэффициента С(1) и его статистическая значимость с экономической точки зрения может говорить о том, что в модель включено недостаточно переменных, что позже будет исправлено. Поэтому, прежде чем делать выводы о качестве и адекватности, следует проверить построенную модель на автокорреляцию и гетероскедастичность. По статистике Дарбина-Уотсона уравнение имеет автокорреляцию, положительную (d1=1,373, du=1,594), откуда можно сделать вывод о наличии автокорреляции. На проблему гетероскедастичности исследуем модель при помощи теста Вайта( o cross, cross): Whi e He eroskedas ici y es : F-s a is ic 1.926499 Probabili y 0.129239 Obs R-squared 7.193728 Probabili y 0.125998 es Equa io : Depe de Variable: RESID^2 Me hod: Leas Squares Da e: 12/11/08 ime: 19:18 Sample: 1999:1 2008:2 I cluded observa io s: 38 Variable Coefficie S d.

По сути, эта модель сейчас лидер рынка среди компактных цифровых видеокамер, и ее можно сравнивать лишь с Sony DCR-HC1000E, но «тысячная» дороже, а снимает не лучше. Если же вы все-таки рискнете самостоятельно выяснять, какая камера лучше снимает, то самая подробная страница в Рунете на эту тему здесь. Но будьте осторожны - выбирать камеру с помощью тестов можно до бесконечности, поскольку идеала нет и не будет никогда. Наука: Проблемы 2000 года: уравнения Навье-Cтокса Как движется вода под действием силы тяжести? Как она обтекает попадающиеся ей на пути препятствия? Как устроены воздушные потоки вокруг самолета? Ответы на эти вопросы в общем виде физикам неизвестны, и упираются эти ответы в решение уравнений Навье-Стокса, о которых и пойдет рассказ. «Проблема на миллион», о которой мы поговорим сегодня, имеет достаточно простую, но не слишком привлекательную математическую формулировку: задача существования, гладкости и единственности некоторой системы дифференциальных уравнений… бррр, это вам не числа от одного до бесконечности складывать[Впрочем, это дело вкуса

1. Экологические проблемы атмосферы. Кислые осадки. Проблема озонового слоя в атмосфере. Понятие о парниковом эффекте

2. Построение и анализ однофакторной эконометрической модели

3. "Вторая опора" ЕС: проблемы построения и подходы

4. Построение информационной и даталогической моделей данных

5. Проблемы истины /объективность, относительность, абсолютность, конкретность истины). Критерии истины

6. Проблемы построения теории сознания
7. Построение экономической модели с использованием симплекс-метода
8. Модели цивилизаций в проблеме SETI

9. Развитие логического мышления младших школьников при обучении построению вспомогательных моделей в процессе решения текстовых задач

10. К построению качественной регрессионной модели этнической идентичности

11. Построение экономической модели c использованием симплекс-метода

12. Построение экономической модели c использованием симплекс-метода

13. Построение 3D-моделей циклических молекул в естественных переменных

14. Особенности построения гидродинамической модели залежи фундамента месторождения Дракон

15. Построение моделей виртуальной реальности по цифровых моделям открытых горных работ

16. Построение 3D-моделей нециклических молекул в естественных переменных

Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло

17. Модели и методы решения проблемы выбора в условиях неопределенности

18. К проблеме разработки психолингвистической модели синхронного перевода

19. Построение и использование компьютерных моделей

20. Построение модели DFD и реализация в СУБД Visual FoxPro

21. Построение параметрической модели детали в среде программирования

22. Модели взаимоотношений между пациентами. Проблемы трансплантологии
23. Система учета и проблемы критериев оценки работы органов внутренних дел
24. Демократия, ее модели. Проблемы становления демократии в России

25. Проблема определения нормы и патологии. Критерии психического здоровья

26. Построение моделей развития России и направления ее реформирования

27. Ринкова економіка: проблеми, моделі, методи

28. Классификация эконометрических моделей и методов

29. Построение двухфакторной модели, моделей парной линейной прогрессии и множественной линейной регрессии

30. Построение регрессионной модели

31. Проблема ансамбля в архитектуре XVII века (барокко)

32. Модель большого взрыва и расширяющейся Вселенной

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Проблемы изучения космоса

34. Проблема Великого Молчания Внеземных Цивилизаций

35. Проблемы антропогенного воздействия на биосферу

36. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

37. Проблемы обеспечения продовольствием и перенаселение Земли

38. Глобальна продовольча проблема
39. Модель экономического развития Южной Кореи на современном этапе
40. Особенности Японской модели экономики

41. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

42. Проблемы добычи алмазов в Якутии

43. Проблемы формирования промышленности европейского севера России

44. Социально-экономическая модель в Швеции: процесс становления и развития

45. Индия. Проблемы и пути их решения

46. Социально-экономические проблемы угольной промышленности

47. Типологизация развивающихся стран: традиционные критерии и новые подходы

48. Глобальные проблемы человечества. Использование Мирового океана

Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 36 цветов, с кистью.
Детские цветные акварельные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное
859 руб
Раздел: Акварельные
Мозаика.
50 фишек. Размер поля: 24 х 35 см. Размер фишки: 40 х 45 х 14 мм. Материал: полипропилен.
450 руб
Раздел: Пластмассовая
Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее

49. Глобальные проблемы здоровья человечества

50. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

51. Рост населения, проблема продовольствия

52. Деятельность международных организаций ООН в решении глобальной продовольственной проблемы

53. Принцип построения налога на добавленную стоимость

54. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике
55. Местные налоги: экономическая сущность, необходимость и проблемы взимания
56. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

57. Проблемы налогооблажения в странах переходного периода

58. Проблемы пенсионного обеспечения в РФ

59. Проблемы финансирования расходов на управление в Российской Федерации

60. Проблемы формирования доходной части бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

61. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

62. Проблемы избирательного права современной России

63. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

64. Актуальные проблемы гражданского права

Каталка-трактор с педалями "Turbo" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор с полуприцепом "Turbo" рассчитана на детей от 3-х лет и весом не более 50 кг. В комплекте с трактором
5361 руб
Раздел: Каталки
Чистящее средство для кухни "Шуманит", 400 мл.
Эффективный препарат для удаления стойких и подгоревших жиров с плит, кастрюль, сковород, раковин, кафеля и др. поверхностей. Объем: 400 мл.
414 руб
Раздел: Для плит, духовок
Супер концентрированный гель для стирки цветного белья Lion Essence, 1000 мл.
Суперконцентрированный гель для стирки цветного белья обладает активной, специально разработанной формулой защиты цвета, благодаря
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

65. Проблема рабства в США

66. Проблема отношений всей России с Кавказом

67. Государство и проблемы монополий

68. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

69. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

70. Выборы: декларации и действительность (Некоторые проблемы избирательного права в современной России)
71. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков
72. Современные проблемы юрисдикционного иммунитета государства и его собственности в международном частном праве

73. Проблемы укрепления самостоятельности местного самоуправления в РФ

74. Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития

75. Актуальные проблемы возмещения экспортного налога на добавленную стоимость

76. Проблемы разграничения административных деликтов от преступлений /Украина/

77. Проблема пользования нелицензионными товарами

78. Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания)

79. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

80. Медицинское страхование в России, проблемы его развития

Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные
Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна

81. Проблемы сочетания представительного и прямого правления

82. Проблемы законности в Российской Федерации

83. Структура правоотношения. Классификация правоотношений: критерии и виды

84. Свинец и проблемы экологии

85. Глобальные проблемы современности

86. Substance abuse: Alcohol Consumption and alcohol dependence among the youth (Социологическое исследование проблемы алкоголизма среди студентов)
87. Формирование навыка говорения на иностранном языке и критерии его автоматизированности
88. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

89. Проблема интерпретации мифа в аттической трагедии

90. Проблема смерти в культуре Древнего Египта и её отражение в храмовой архитектуре и живописи

91. История изучения проблемы культуры, предмет культурологии

92. Проблема воздействия телевизионной рекламы на процесс инкультурации в современном российском обществе

93. Проблемы теории культуры в отечественной философии (А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили)

94. О некоторых проблемах современной английской лексикографии

95. Нравственные проблемы общества в современной литературе (Русские люди в рассказах В.М. Шукшина)

96. Проблема автора в "Слове о полку Игореве"

Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Триумф!", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
401 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2,5 л.
Чайник со свистком металлический. Материал: нержавеющая сталь, бакелит, литое дно. Объем: 2,5 литра. Чайник выполнен из высококачественной
400 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

97. Проблема истории в художественных произведениях А.С. Пушкина

98. Проблема человека в эпоху раннего итальянского гуманизма

99. Актуальные проблемы отцов и детей (по роману "Отцы и дети" Тургенева И.С.)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.