Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Применение регрессионного анализа при оценке рисков

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

ГОУ ВПО ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ КАФЕДРА ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙОтчет по лабораторной работе по дисциплине: &quo ;Оценка и анализ рисков&quo ;Исполнитель: Лебедева С.А. Факультет: Финансово-кредитный Специальность: Финансы и кредит Группа: 2 высшее, 5 курс № зачетной книжки 08ФФД62921 Руководитель: профессор Бутковский О.Я.Владимир 2010 ЗаданиеВ нижеприведенной таблице (Таблица 1) приведена информация по месячным доходностям за 2007г. индекса РТС и по пяти доходностям новых отраслей индексов российской торговой системы (РТС): нефть и газ (R Sog); электроэнергетика (R Seu); телекоммуникации (R S l); промышленность (R Si ); потребительские товары и розничная торговля (R Scr).Таблица 1 Месяц Доходности индексов за месяц (%) 1 2 3 4 5 R S R S l R Sog R Si R Scr R Seu Январь 2007 -5,055 4,406 -9,839 2,121 -1,511 9,360 Февраль 2007 4,456 -3,918 -3,285 5,737 4,212 7,660 Март 2007 1,555 7,600 3,853 1,915 9,241 9,332 Апрель 2007 -0,011 4,144 -2,913 2,08 2,595 -3,013 Май 2007 -8,018 -6,413 -9,633 3,039 -4,965 -4,490 Июнь 2007 6,593 1,843 4,751 7,145 4,553 6,897 Июль 2007 5,072 0,604 4,853 12,003 3,406 -0,714 Август 2007 -3,715 -1,157 -3,349 4,415 -2,282 -6,487 Сентябрь 2007 7,912 6,07 7,624 -0,059 0,700 2,514 Октябрь 2007 7,301 5,223 6,746 -0,251 5,521 3,915 Ноябрь 2007 -0,133 3,506 0,371 2,529 0,778 -0,580 Декабрь 2007 3,171 4,042 3,896 12,414 4,491 5,218 Требуется: Определить характеристики каждой ценной бумаги: α, &be a;, рыночный (систематический) риск, собственный (несистематический) риск, R2. Сформировать портфель минимального риска из двух видов отраслевых индексов R S l и R Sog (при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее, чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям), - 0,5% с учетом общего индекса рынка. Построить линию рынка капитала (CML). Построить линию рынка ценных бумаг (SML). Решение. Для построения модели Марковица на первом этапе необходимо представить исходные данные в Excel в виде следующей таблицы. Ввод исходных данныхПрименение регрессионного анализаПостроим модель зависимости доходности индекса телекоммуникации (R S l) от индекса рынка. Параметры модели найдем с помощью инструмента Регрессия &quo ;Пакета анализа&quo ; Excel. Для проведения регрессионного анализа выполним следующие действия: Выбираем команду &quo ;Данные&quo ; → &quo ;Анализ данных&quo ;. В диалоговом окне &quo ;Анализ данных&quo ; выбираем инструмент &quo ;Регрессия&quo ;, а затем щелкаем по кнопке ОК. В диалоговом окне &quo ;Регрессия&quo ; в поле &quo ;Входной интервал Y&quo ; вводим адрес одного диапазона ячеек, который представляет зависимую переменную. В поле &quo ;Входной интервал X&quo ; вводим адрес диапазона, который содержит значения независимых переменных. Выбираем параметры вывода &quo ;новый рабочий лист&quo ; В поле &quo ;Остатки&quo ; проставляем необходимые флажки Запуск анализа данныхРезультаты регрессионного анализаРезультаты регрессионного анализа содержатся в таб.2-4. Рассмотрим содержание этих таблиц. Во втором столбце таб.2 содержаться оценки параметров уравнения регрессии α и &be a;.

В третьем столбце содержаться стандартные ошибки коэффициентов уравнения регрессии, а в четвертом - -статистика, используемая для проверки значимости коэффициентов уравнения регрессии.Таблица 2 Коэффициенты Стандартная ошибка -статистика Y-пересечение 1,613 1, 206 1,337 Индекс РТС 0,345 0,233 1,477 Уравнение регрессии зависимости доходности отраслевого индекса R S l (m1) от индекса РТС (mr) имеет вид: m1=1,613 0,345 mrТаблица 3. Регрессионная статистика Множественный R 0,423 R-квадрат 0,179 Нормированный R-квадрат 0,097 Стандартная ошибка 3,976 Наблюдения 12 Таблица 4. Дисперсионный анализ df SS MS F Значимость F Регрессия 1 34,494 34,494 2,182 0,170 Остаток 10 158,067 15,807 Итого 11 192,561 Собственный (несистематический) риск отраслевого индекса R S l (m1) равенσ2&epsilo ;1=∑&epsilo ;2/ ( -1) =158,067/11= 14,37Аналогично построим модель зависимости доходности отраслевого индекса R Sog (m2) от индекса РТС (mr), для этого выполним все вышеуказанные действия. Заданы интервалы входных данных.В результате построения второй модели получаем следующие результаты:Таблица 5 Коэффициенты Стандартная ошибка -статистика Y-пересечение -1,410 0,868 -1,624 Индекс РТС 1,045 0,168 6,229 Уравнение зависимости доходности отраслевого индекса R Sog (m2) от индекса РТС (mr) имеет вид:m2=-1,410 1,045 mr Таблица 6. Регрессионная статистика Множественный R 0,892 R-квадрат 0,795 Нормированный R-квадрат 0,775 Стандартная ошибка 2,860 Наблюдения 12 Таблица 7. Дисперсионный анализ df SS MS F Значимость F Регрессия 1 317,426 317,426 38,806 0,00 Остаток 10 81,799 8,180 Итого 11 399,225 Собственный (несистематический) риск отраслевого индекса R S l (m1) равенσ2&epsilo ;2=∑&epsilo ;2/ ( -1) = 81,799/11=7,44, R2=0,50Решение оптимизационной задачиНеобходимо найти вектор Х= (х1, х2), минимизирующий риск портфеля σр. Решение задачи можно получить в среде Excel с помощью надстройки &quo ;Поиск решения&quo ;.Экономико-математическая модель задачиХ1 - доля в портфеле отраслевого индекса R S l Х2 - доля в портфеле отраслевого индекса R Sog В нашей задаче задана эффективность портфеля не ниже, чем в среднем по облигациям, то есть 0,5% в месяц.σр=√ (∑хi&be a;i) 2σ2mr ∑хi σ2&epsilo ;i= =√ (0,3452х12 2 1,045 0,345 х1 х2 1,0452х22) 5,142 14,37х12 7,44 х22 =&g ; =&g ; mi ; х1 х2=1 mp=∑ хi (αi &be a;imr) =x1 (1,613 0,345 1,59) x2 (-1,410 1,045 1,59) ≥0,5; х1; х2≥0Последовательность решения оптимизационной задачи в среде Excel представлена. Подготовлена форма для ввода данных. Введение исходных данных.(в ячейках D5 и Е5 (эти ячейки называются изменяемыми) будут находиться значения неизвестных Х1 и Х2) Ввод формулы.(для ввода формулы для расчета целевой функции воспользуемся функцией КОРЕНЬ (шаг 1)) Введение подкоренного выражения (шаг 2.) Введение левой части системы ограничений по доходности портфеля. Введение левой части системы ограничений по долям бумаг. Указание целевой ячейки (НЗ), изменяемых ячеек (D6: 5Е) Добавление ограничений. Указание параметров. Решение найдено.Ответ. Минимальный риск портфеля, равный 3,96%, будет достигнут, если доля отраслевого индекса телекоммуникаций (R S l) составит77,02%, а доля отраслевого индекса нефти и газа (R Sog) - 22,98%.

Полученные результаты можно представить в графическом виде, используя линию рынка ценных бумаг. Зависимость индекса телекоммуникаций от общего индекса рынка: R S l (телекоммуникации); - связь с рынком. Зависимость индекса нефти и газа от общего индекса рынка: R Sog (нефть и газ); -связь с рынком Приложение ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОУ ВПО ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Специальность финансы и кредит группа 5 к.2 ВО Личное дело 08 ФФД 62921 Контрольнаяработа № 1 Курсоваяпо Оценке и анализу рисков (наименование дисциплины) на тему вариант № 1, (полное наименование темы или номер варианта) Студента Лебедевой Светланы Александровны курса 5 к.2 ВО (фамилия, имя и отчество полностью) Дата отправки работы в филиал или институт 15.11.2010 Дата регистрации работы филиалом Деканатом Место работы и занимаемая должность Работы высылаются в институт в конверте. Заполненный бланк обязательно наклеивается на лицевую сторону работы, отправляемой в институт. Адресный бланк на обложку не наклеивается, а подгибается под обложку по линии сгиба. Преподаватель: проф. Бутковский О.Я. Правый край тетради (линия сгиба) АДРЕСНЫЙ БЛАНК Для ускорения возврата после проверки Вашей контрольной работы пишите четко свой почтовый адрес. (точный почтовый адрес студента) Кому (фамилия, имя и отчество студента)

Если наблюдаемое значение t-критерия (вычисленное по выборочным данным) по модулю меньше или равно критического значения t-критерия (определённого по таблице распределения Стьюдента), т.е. |tнабл|tкрит, то с вероятностью а или (1-c) основная гипотеза о незначимости парного коэффициента корреляции принимается. В этом случае корреляционная зависимость между исследуемыми переменными отсутствует, и продолжение регрессионного анализа считается нецелесообразным. Применение t-статистики Стьюдента для проверки гипотезы вида Н0:rxy=0 основано на выполнении двух условий: 1) если объём выборочной совокупности достаточно велик (n30); 2) коэффициент корреляции по модулю значительно меньше единицы: 0,45|ryx|0.75. В том случае, если модуль парного выборочного коэффициента корреляции близок к единице, то гипотеза вида Н0:rxy=0 также может быть проверена с помощью z-статистики. Данный метод оценки значимости парного коэффициента корреляции был предложен Р. Фишером. Между величиной z и парным выборочным коэффициентом корреляции существует отношение вида: В связи с тем, что величина z является нормально распределённой величиной, то проверка основной гипотезы о незначимости парного коэффициента корреляции сводится к провреке основной гипотезы о незначимости величины z: Н0:z=0

1. Регрессионный анализ в моделировании систем. Исследование посещаемости WEB сайта (Курсовая)

2. Методы корреляционного и регрессионного анализа в экономических исследованиях

3. Корреляционно-регрессионный анализ

4. Корреляционно-регрессионный анализ в системе маркетинговых исследований

5. Регрессионный анализ корелляции субъективного ВАШ и лабораторных признаков активности реактивного артрита

6. Корреляционно–регрессионный анализ взаимосвязей производственных показателей предприятия (организации)
7. Однофакторный регрессионный анализ при помощи системы GRETL
8. Регрессионный анализ. Парная регрессия

9. Применение технического анализа на фондовом рынке

10. Основы социально-экономического планирования: сущность, анализ, области применения

11. Применение свойств функций для решения уравнений

12. К вопросу о применении SWOT - анализа при разработке стратегии фирмы

13. Система директ-костинг и ее практическое применение в анализе

14. Применение спектрального анализа

15. Состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчётности и её применение в анализе и оценке результатов работы предприятий (организаций, фирм)

16. Применение ABC-анализа в маркетинге

Карандаши цветные "Nuance", 24 цвета.
Карандаши цветные. Пластиковый трехгранный корпус. Диаметр грифеля: 3 мм. В наборе: 24 цвета.
404 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мягкий пол универсальный, желтый, 30x30 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с мягкими полами 60х60 см и ковриком-пазлом «Классики». 9 деталей - 1 кв.м. Пол идет
754 руб
Раздел: Прочие
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна", 20 см, арт. 127548.
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна" - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое
696 руб
Раздел: Статуэтки интерьерные

17. Применение факторного анализа в психодиагностике

18. Применение кластерного анализа для сегментации рынка

19. Разработка программно-методического комплекса для анализа линейных эквивалентных схем в частотной области /для числа узлов <=500/

20. Назначение и область применения лазеров

21. Назначение, область применения и содержание стандарта ГОСТ Р ИСО 9004-2001

22. Сканеры назначения, виды, области применения различных видов сканеров
23. Области применения протеаз
24. Керамзитобетон: области применения и изделия из него

25. Классификация компьютеров общего назначения по областям применения

26. Анализ регионального рынка подсолнечного масла (Ростовская область)

27. Штриховое кодирование: виды и области применения

28. Классификация технических средств охраны, их основные тактико-технические характеристики и области применения

29. Инвертор. Принцип работы, разновидность, область применения

30. Классификация, маркировка, области применения углеродистых сталей

31. Превентивная психология: предмет, специфика, область применения

32. Системный подход к анализу рынка сотовой связи в Иркутской области

Караоке песенки В. Шаинского.
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Дуст от муравьев "Чистый дом", 350 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Способ применения: дуст
347 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы

33. Методы алгебраических и дифференциальных уравнений для анализа и качественного исследования социально-экономических явлений (По дисциплине: Математические методы моделирования процессов управления в социальной сфере)

34. Анализ данных в линейной регрессионной модели

35. Методы путевого анализа и их применение к системам одновременных уравнений

36. Использование дифференциальных уравнений в частных производных для моделирования реальных процессов

37. Моделирование процессов функционирования технологических жидкостей в системе их применения

38. Анализ и моделирование биполярных транзисторов
39. Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert
40. Экономико-математическое моделирование. Коммерческие банки. Анализ деятельности с точки зрения ЭММ

41. Применение методики контент-анализа при изучении воспоминаний участников гражданской войны в Казахстане

42. Применение графиков в решении уравнений

43. Лекции по математическому анализу

44. Решение уравнений, неравенств, систем с параметром (алгебра и начала анализа)

45. Анализ применения различных организационных структур предприятия

46. Анализ и практика применения ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав)

47. Применение экспресс-методики системного анализа для организации

48. Конспект лекций по финансовому анализу

Карандаши цветные BIC "Evolution", 18 цветов.
Цветные карандаши произведены без использования дерева. Ударопрочный стержень - не расщепляется при механическом воздействии. Безопасные -
388 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фигурка (копилка) декоративная "Зайчонок/Непоседы" 9x11x22,5 см.
Фигурка декоративная, настольная. Изготовлена из полимерных материалов. Размер: 9x11x22,5 см.
460 руб
Раздел: Копилки
Центр игровой надувной Upright "Паровозик".
Надувной центр рассчитан для детей от 9 месяцев. Можно использовать как на улице, так и в помещении. Шарики яркие, легкие, удобны и
2544 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

49. Коэффициентный анализ. Проблемы расчета и применения

50. Анализ и моделирование границ ценового коридора для услуг космических систем связи

51. Лекции по анализу хозяйственной деятельности

52. Применение информационно-аналитических технологий структурно-динамического имитационного моделирования

53. Некоторые аспекты применения УМК “Моделирование цифровых систем на языке VHDL”

54. Применение графиков в решении уравнений
55. Анализ постановления Министерства экономики Республики Беларусь "Об утверждении Инструкции о порядке применения цен и тарифов" от 10.09.2008 г. № 183
56. Применение ситуационного моделирования в криминалистической дидактике

57. Компонентный анализ и его применение в лингвистическом исследовании (лексика и словообразование)

58. Применение информационных технологий в анализе затрат на производство и себестоимости продукции

59. Моделирование и анализ электронных схем на ЭВМ

60. Анализ применения различных видов рекламы в зависимости от жизненного цикла товара

61. Методы подобия и моделирования с привлечением физических уравнений

62. Анализ дифференциальных уравнений

63. Анализ эффективности применения различных типов организационных структур

64. Регрессионная модель занятости населения. Показатели изменения фондовооруженности труда

Молокоотсос ручной "Avent" с контейнерами для хранения молока.
Ручной молокоотсос Avent с контейнерами для хранения молока - это необходимая вещь для молодых мам, которые испытывают сложности со
2872 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

65. Применение технологии знаково-контекстного обучения во время изложения дифференциальных уравнений

66. Анализ и моделирование методов когерентной оптики в медицине и биологии

67. Имитационное моделирование в анализе рисков инвестиционного проекта

68. Сравнительный анализ применения НДС в отечественной и зарубежной практике

69. Применение потенциометрического и кулонометрического методов анализа в фармации и аналитической химии

70. Анализ возможности применения методов многомерного анализа для классификации и оценки конкурентоспособности регионов
71. Анализ и моделирование трудовых показателей
72. Исследование несостоятельности (банкротства) предприятия с применением статистических и математических методов анализа

73. Показатели рентабельности и сфера их применения в финансовом анализе и планировании деятельности

74. Анализ состояния на рынке товара и моделирование ценовой политики фирм

75. Построение регрессионной модели

76. Применение статистических методов при анализе интенсивности развития транспорта Кировской области

77. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

78. Применение фильтра Калмана в задаче идентификации отказов двигателей стабилизации космического аппарата

79. Анализ медико-биологических данных с использованием Excel и СПП STADIA

80. How "DNA" testing works Анализ "ДНК" как проверяющие работы)

Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы
Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки

81. Математическое моделирование биосинтеза продуктов метаболизма

82. Анализ повадок отряда ДЯТЛООБРАЗНЫЕ - Piciformes семейства ДЯТЛОВЫЕ – Picidae

83. Лекции "Строевая подготовка"

84. Мсб /БТР/ в наступлении на подготовленную оборону противника /ФРГ/ с ходу во втором эшелоне полка в условиях применения противником СДМ

85. Философские основы кибернетики и методология ее применения в военном деле

86. Зажигательные смеси, состав, средства применения и доставки, вызываемые повреждения, методы лечения и защиты
87. Безопасность жизнедеятельности (конспект лекций)
88. Лекции по естественной географии

89. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

90. Анализ рынка углеводородов стран Центральной и Южной Азии

91. Анализ экономики США

92. Статистический анализ демографической ситуации в Российской Федерации

93. Анализ бюджетного дефицита за 1990-1996 годы

94. Анализ регулирования и финансирования бюджетного дефицита с 1985 и по наши дни

95. Бухгалтерский учёт и аудит в банках (курс лекций)

96. Несостоятельность предприятий. Анализ зарубежного и российского законодательства

Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки
Стул для школьника регулируемый Polini City / Polini Smart L (цвет: белый/серый).
Регулируемый стул подходит к растущей парте-трансформер Polini Simple М1 75х55 см, белый-серый и растущей парте-трансформер Polini Simple
2629 руб
Раздел: Стульчики
Набор из 2 раций "Секретные рации. Тачки".
В настоящих шпионских играх секретная рация — необходимый атрибут! Один аппарат оставь себе, а другой отдай напарнику — переговоры можно
715 руб
Раздел: Шпионские штучки

97. Правовые аспекты применения сети "Интернет" в России

98. Лекции по истории

99. Социально-экономическое развитие России в начале XX в. Реформы Витте и Столыпина (сравнительный анализ)

100. Краткие лекции по истории политических и правовых учений (к зачету-тестированию)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.