Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Метод Монте-Карло

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Министерство образования Российской Федерации Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина Реферат На тему: «Метод Монте - Карло». Выполнила: Студентка 308 группы Проверила: Преподаватель Тамбов 2008 Содержание Введение 3 Метод Монте – Карло при анализе риска 4-10 Метод Монте – Карло в условиях управления рыночными рисками 11 - 16 Заключение .17 Список литературы 18 Введение Управление рисками на сегодняшний день является актуальной проблемой. Поэтому особое внимание уделяется методам управления рисками. Актуальность исследования состоит в изучении методов управления рисками, а в честности метода Монте - Карло. Итак, предметом данной работы является метод. Объектом написания данной работы – метод Монте - Карло. При написании данной работы были поставлены ряд задач и целей. Цель: всесторонне охарактеризовать применение метода Монте – Карло в управлении рисками предприятия. Исходя из поставленной цели, были выдвинуты ряд задач: 1. Метод Монте – Карло при анализе риска. 2. Метод Монте – Карло в условиях управления рыночными рисками. Исследуя тему данной работы, были использовала труды таких авторов как: Ильин И. П. «Планирование на предприятии», «Энциклопедия финансового риск-менеджмента» под. ред. Лобанова А. А. Метод Монте – Карло при анализе риска Широкое распространение особенно при анализе риска получил метод Монте-Карло. Этот метод имитации применим для решения почти всех задач при условии, что альтернативы могут быть выражены количественно. Построение модели начинается с определения функциональных зависимостей в реальной системе, которые в последствии позволяют получить количественное решение, используя теорию вероятности и таблицы случайных чисел. Модель Монте-Карло не столь формализована и является более гибкой, чем другие имитирующие модели. Причины здесь следующие: при моделировании по методу Монте-Карло нет необходимости определять, что именно оптимизируется; нет необходимости упрощать реальность для облегчения решения, поскольку применение ЭВМ позволяет реализовать модели сложных систем; в программе для ЭВМ можно предусмотреть опережения во времени. Типичным примером задачи, которая может быть решена на основе модели Монте-Карло, может быть задача на обслуживание. Например, при планировании стратегии развития ресторана быстрого обслуживания необходимо знать, как долго в среднем приходится посетителю ждать обслуживания (среднее значение ожидания). Работа ресторана характеризуется следующими парами. Посетители обслуживаются последовательно на одной кухне. Прибытие клиентов носит случайный характер. Поступление заказов характеризуется следующими данными: интервалы поступления требований до 10 мин составляют 40% случаев, от 10 до 20 мин — 60%. Продолжительность обслуживания в зависимости от вкусов клиентов— также величина случайная. В 80 % случаев на обслуживание требуется 10 мин, в остальных — 30 мин. В таблице 1 представлены результаты решения задачи на основе имитационной модели Монте-Карло, в которой интервалы между прибытием клиентов и временем обслуживания представлены последовательностью случайных чисел.

Таблица 1 Решение задачи обслуживания с применением метода Монте – Карло. Номер образца Первая случайная цифра Интервал до прибытия, мин. Время прибытия Время начала обслуживания Вторая случайная цифра Время до обслуживания мин. Время окончания обслуживания Время ожидания, мин Время простоя, мин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 1 9 8 8 2 0 7 4 9 - 10 20 20 20 10 10 20 20 20 0 10 30 50 70 80 90 110 130 150 0 10 40 50 70 100 110 120 130 150 2 8 6 7 9 4 1 3 4 9 10 30 10 10 30 10 10 10 10 30 10 40 50 60 100 110 120 130 140 180 0 0 10 0 0 20 20 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 Примечание. Колонка 8 = колонка 5 колонка 7, колонка 9 = колонка 5 - колонка 4, колонка 10 = колонка 5 - цифра в предшествующем ряду колонки 8. Для интервалов между прибытиями выберем следующую случайную последовательность: 0, 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8 или 9 – называют случайной цифрой. Если выбраны числа 0, 1, 2 или 3, то продолжительность интервала между поступлением двух требований составляет 10 мин. Если выбраны числа 4,5,6,7,8 или 9, продолжительность интервала равна 20 мин. Аналогичным образом определяется время обслуживания, которое наступает после истечения интервала прибытия. Для этого выбирается второе случайное число. Если выбраны числа 0, 1,2, 3, 4, 5, 6 или 7, время обслуживания составит 10 мин. Если выбраны числа 8 или 9, обслуживание клиента длится 30 мин. Из таблицы 3.2 видно, что для 10 испытаний, приведенных в таблице, суммарное время ожидания составляет 60 мин, или в среднем по 6 мин на клиента. Данный пример оставляет без ответа многие вопросы, и среди них вопрос о необходимом количестве испытаний, позволяющем с достаточной точностью определить время ожидания. Предположим, что мы произвели независимых опытов, в результате которых получили случайных цифр. Записав эти цифры (в порядке их появления) в таблицу, получим то, что называется таблицей случайных цифр может иметь следующий вид (цифры разбиты на группы для удобства чтения таблицы): 86515 90795 66155 66434 56558 12332 69186 03393 42502 99224 88955 53758 41686 42163 85181 38967 33181 72664 86522 47171 88059 89342 67248 09082 72587 93000 89688 78416 27589 99528 Случайным числом называется случайная величина &del a; = γ 1 γ 2 γ s , 10 100 10s где γ 1, γ2, ,γs - независимые случайные цифры. Иными словами, случайное число — это случайная величина, равномерно распределенная на промежутке [0, 1). В настоящее время существуют специальные компьютерные программы для построения случайных чисел в любом количестве. Такие программы называют генераторами случайных чисел. Рассмотрим теперь дискретную случайную величину ξ, распределение которой имеет вид: Х 1 Х 2 Хп Р1 Р2 Х п Для моделирования случайной величины ξ промежуток [0, 1) разделим на участки ∆ i так, чтобы длина промежутка ∆ i равнялась Рi, i = 1, 2, . , п. Новая случайная величина ξ^определяемая равенством: ξ^ = Х I, если &del a; Є ∆ I , I – 1, 2, , п, где &del a; – случайное число, имеет такое же распределение, что и случайная величина ξ. Предыдущее равенство позволяет каждому случайному числу приписать определенное значение случайной величине ξ.

Такой процесс приписывания значений случайной величине ξ часто называют разыгрыванием этой случайной величины. Предположим, что даны две случайные величины ξ и &e a; совместное распределение которых имеет вид: &e a; ξ Y1 . Yi Y Х1 Р11 Р1j Р1 X i Р i1 Рij Рi P m P mi Рmj Рm Для моделирования пары случайных величин ξ и &e a; промежуток [0, 1) разделим на части ∆ ij так, чтобы длина полуинтервала ∆ ij равнялась Р ij, I =1, 2., m; j = 1, 2, ., . В этом случае пара случайных величин ξ ^,&e a; ^, где ξ ^ = Х i, &e a; ^ = y j, при &del a; Є ∆ ij. имеет такое же распределение, что и пара ξ и &e a;. Предыдущее равенство позволяет каждому случайному числу приписать определенную пару значений случайных величин ξ и &e a;. Такой процесс приписывания значений паре случайных величин ξ и &e a; азывают разыгрыванием этой пары. Если случайные величины ξ и &e a; независимы, то для разыгрывания пары ξ и &e a; достаточно разыграть каждую случайную величину в отдельности. Для разыгрывания непрерывной случайной величины можно вначале найти дискретную случайную величину, близкую к данной случайной величине, а затем разыграть эту дискретную случайную величину. Метод Монте-Карло позволяет численно находить различные вероятностные характеристики случайной величины &e a;, зависящей от большого числа других случайных величин ξ1, ξ2, , ξ . Этот метод сводится к следующему: разыгрывается последовательность случайных величин ξ1, ξ2, , ξ для каждого розыгрыша определяется соответствующее значение случайной величины &e a;, а по найденным значениям строится эмпирическое распределение вероятностей этой случайной величины. Рассмотрим пример. Инвестор владеет портфелем, состоящим из одной казначейской облигации и двух корпоративных облигаций одного и того же кредитного рейтинга. Основные параметры портфеля указаны в таблице: Таблица 2 Облигация Срок до погашения, лет Купонная ставка, % Номинал, млн. долл. Доходность к погашению, % Казначейская 5,5 6,0 5 6,0 Корпоративная 15,5 9,0 4 9,0 Корпоративная 25,5 10,5 6 10,5 Инвестора интересует реализуемая доходность портфеля облигаций за 6 месяцев. По его мнению, реализуемая доходность портфеля будет определяться следующими двумя факторами: кривой доходностей казначейских облигаций через 6 месяцев и спредом между доходностями корпоративных и казначейских облигаций. Предположим, что инвестор располагает еще и следующей информацией: Доходности казначейских облигаций, % Вероятность Разбиение промежутка [0,1) 5 лет 15 лет 25 лет 4 6 7 0,20 [0; 0,20) 5 8 9 0,15 [0,20; 0,35) 6 7 7 0,10 [0,35; 0,45) 7 8 8 0,10 [0,45; 0,55) 9 9 9 0,20 [0,55; 0,75) 10 8 8 0,25 [0,75; 1,00) Величина спреда между доходностями, б, п. Вероятность Разбиение промежутка [0,1) 75 0,10 [0; 0,10) 100 0,20 [0,10; 0,30) 125 0,25 [0,30; 0,55) 150 0,25 [0,55; 0,80) 175 0,15 [0,80; 0,95) 200 0,05 [0,95; 1,00) Для определения реализуемой доходности портфеля облигаций можно использовать метод Монте-Карло. Первая итерация (случайные числа: 0,91 для кривой доходностей и 0,12 для спреда между доходностями).

Имеет работы по геометрической теории чисел, квадратурным формулам для функциональных интегралов, методу Монте-Карло, плюрисубгармоническим функциям и др. Государственная премия СССР (1953). Награждён орденом Трудового Красного Знамени и медалями.   Соч.: Математические задачи односкоростной теории переноса частиц, М., 1961 («Тр. Математического ин-та АН СССР», т. 61); Методы теории функций многих комплексных переменных, М., 1964; Уравнения математической физики, М., 1967.   Б. М. Степанов. В. С. Владимиров. Владимиров Иван Алексеевич Влади'миров Иван Алексеевич [29.12.1869 (10.1.1870), Вильнюс, — 14.12.1947, Ленинград], советский живописец и рисовальщик, заслуженный деятель искусств РСФСР (1946). Учился в петербургской АХ (1891—97) у А. Д. Кившенко и Ф. А. Рубо. Был художественным корреспондентом в период русско-японской (1904—1905), балканских (1912—13) и 1-й мировой войн, участвовал в революционном движении. Член АХРР. Автор жанровых картин, многих военных зарисовок, батальных и историко-революционных картин («Баррикада на Пресне. 1905 год», Музей Революции СССР, Москва; «Долой орла!»', 1917—18, Музей Великой Октябрьской социалистической революции, Ленинград; «Ликвидация врангелевского десанта...», 1932, Третьяковская галерея)

1. Пример решения задачи по разделу «Переходные процессы»

2. Примеры решения задач по правоведению

3. Примеры решения задач по программированию

4. Примеры решения задач по реакциям электролиза

5. Примеры решения задач по статистике

6. Задача про транспортную систему. Подбор вариантов проезда с учетом кол-ва пересадо, длительности, видов транспорта (самолет, авто, поезд, водн.) (и класса)
7. Возможности радиолокационного тренажера NMS-90 и его использование для решения задач расхождения судов в условиях ограниченной видимости
8. Нестандартные задачи в курсе школьной математики (неполное и избыточное условие)

9. Знак обслуживания как условие успешного бизнеса

10. Воспитание гражданина - основные идеи, система, цель и задачи, условия реализации

11. Временные законы следования импульсов и пауз. Длительность и число процедур электростимуляции нервно-мышечного аппарата

12. Методы решения краевых задач, в том числе "жестких" краевых задач

13. Статистика жилищных условий и бытового обслуживания населения

14. Организация ухода за больными пожилого возраста в условиях дома-интерната социального обслуживания

15. Техническое обслуживание и ремонт фундаментов

16. Техническое обслуживание летательных аппаратов (шпаргалки)

Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее
Отделитель косточек вишни "Mayer & Boch", 1,5 л, механический (арт. 25985).
Когда вам захочется приготовить вишневый пирог или варенья вишневое без косточек, вы стараетесь выделить больше времени, так как оно уйдет
477 руб
Раздел: Прочее

17. Влияние цитокинина на рост и развитие проростков пшеницы в зависимости от условий минерального питания

18. Организация выполнения задачи командиром инженерно-саперного взвода по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях перед переднем краем обороны противника

19. Оборона в особых условиях

20. Исследования режима защиты рабочих и служащих химического завода в условиях радиоактивного заражения

21. Природные условия Магаданской области и Чукотского Автономного Округа

22. Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий района строительства /Пояснительная записка к геологическому разрезу 2 по карте №5/
23. Налоги с населения и их роль в условиях перехода к рынку
24. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

25. Стандартизация. Задачи стандартизации в области объектов коммерчекой деятельности

26. Правоохранительную деятельность и основные задачи адвокатуры

27. Переход к рыночной экономике в России и задачи ОВД

28. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания

29. Сравнительная характеристика условий договоров найма, социального и коммерческого найма

30. Улучшение жилищно-коммунальных условий

31. Развитие России в условиях формирования рыночных отношений

32. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники

33. Правила признания и исполнения решений судов одного государства на территории другого государства и проект договора международной купли-продажи товаров (на условиях F Инкотермс)

34. Цели, задачи и функции прокуратуры Украины

35. Социальное обслуживание

36. Цели, задачи и структура Федерального закона № 122-ФЗ

37. Решение задач по курсу "семейное право"

38. Понятие и задачи таможенного оформления, порядок производства
39. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права
40. Владение новыми музыкальными технологиями - необходимое условие в профессиональной подготовки учителя музыки

41. Первые шаги российского парламентаризма: задачи и причины роспуска I Государственной думы (май - июнь 1906г.)

42. Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач

43. Анализ эксплуатационного обслуживания ВЦ средней производительности

44. Периферийное устройство ПЭВМ, Характеристика этапов подготовки и решения задач на ПЭВМ в любой системе программирования. Электронная почта, особенности применения

45. По решению прикладных задач на языке FRED

46. Набор процедур манипулирования с целыми числами произвольной длины

47. 10 задач с решениями программированием на Паскале

48. Операции многократной точности (операции с длинными числами)

Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки
Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

49. Решение математических задач в среде Excel

50. Учебник по языку C++ в задачах и примерах

51. Учебник по языку Basic в задачах и примерах

52. Графы. решение практических задач с использованием графов (С++)

53. Отчет по практическим занятиям по курсу прикладные задачи программирования на тему Windows, Microsoft Word и Microsoft Excel

54. Лабораторная работа №5 по "Основам теории систем" (Транспортные задачи линейного программирования)
55. Лабораторная работа №3 по "Основам теории систем" (Теория двойственности в задачах линейного программирования)
56. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

57. Организационный инструментарий управления проектами (сетевые матрицы, матрица разделения административных задач управления, информационно-технологическая модель)

58. Решение смешанной задачи для уравнения гиперболического типа методом сеток

59. Теория вероятностей и случайных процессов

60. Кластерный анализ в задачах социально-экономического прогнозирования

61. Задача коммивояжера

62. Построение решения задачи Гурса для телеграфного уравнения методом Римана

63. Определение законов распределения случайных величин и их числовых характеристик на основе опытных данных. Проверка статистических гипотез

64. Решение уравнений в целых числах

Глобус Звездного неба диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Ящик хозяйственный, 30 литров.
Материал: пластик. Размер: 470х370х245 мм. Объем: 30 л. Цвет товара в ассортименте, без возможности выбора.
544 руб
Раздел: Более 10 литров

65. Методы и приемы решения задач

66. Комплексные числа

67. Практика перевода числа из одной системы счисления в другую + блок-схема алгоритма определения наименьшего числа

68. Транспортная задача

69. Решение задачи линейного программирования

70. Комплексные числа
71. Число как сущее
72. Задача остовных деревьев в k–связном графе

73. Решение транспортной задачи методом потенциалов

74. Решение задач на построение сечений многогранников

75. Применение фильтра Калмана в задаче идентификации отказов двигателей стабилизации космического аппарата

76. Обратная задача обеспечения требуемого закона движения

77. Графы. решение практических задач с использованием графов (С++)

78. Комплексные числа

79. Формула Алексея Юрьевича Виноградова для начала вычислений по методу прогонки Годунова для краевых условий любой сложности

80. Динамика эпидемиологии мочекаменной болезни кошек и собак в условиях мегаполиса

Мотоцикл-каталка Pilsan "Mini Moto" (цвет: красный, с музыкой).
Каталка от компании Pilsan, выполненная в виде красного мотоцикла, может понравиться энергичным и активным детям в возрасте от трех лет.
2183 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные BIC "Evolution", 18 цветов.
Цветные карандаши произведены без использования дерева. Ударопрочный стержень - не расщепляется при механическом воздействии. Безопасные -
388 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фигурка (копилка) декоративная "Зайчонок/Непоседы" 9x11x22,5 см.
Фигурка декоративная, настольная. Изготовлена из полимерных материалов. Размер: 9x11x22,5 см.
460 руб
Раздел: Копилки

81. Особенности уролитиаза собак и кошек в условиях мегаполиса (распространение, этиология, патогенез. Диагностика и терапия)

82. Задача по травматологии с решением

83. Здоровый образ жизни, как условие гармоничного развития детей, первичной профилактики заболеваний и вредных привычек

84. Реаниматология и ее задачи

85. Инфекционные заболевания, передающиеся в условиях зуботехнической лаборатории

86. Три задачи по криминалистике
87. Переход к рыночной экономике в России и задачи ОВД
88. Проблемы совершенствования борьбы с терроризмом в современных условиях

89. Проблемные вопросы борьбы с мошенничеством в современных условиях

90. Общие условия судебного разбирательства

91. Основы рационального использования природных ресурсов в условиях научно-технического прогресса

92. Человек как творческий экологический фактор. Основные направления и результаты антропогенных изменений в окружающей среде. Компенсационные механизмы и возможности среды в этих условиях

93. Цель и задачи проведения предпрактики

94. Основополагающие принципы андрагогической модели обучения: Оптимальные условия их применения

95. Методические условия обоснования и выбора формы организации обучения учащихся литературе в 5-7 классов

96. Педагогические условия формирования общечеловеческих ценностей у подростков в процессе изучения иностранного языка

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами оригинальный блокнот, созданный замечательной художницей Кери Смит! На страницах блокнота вы найдете множество способов
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80888.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

97. Роль компьютерных игр в успешной адаптации младших школьников к условиям школы

98. Организационно-педагогические условия воспитания общительности у застенчивых детей

99. Банкет по случаю приема высокого гостя с полным обслуживанием официантами на 30 персон

100. Организация банкетного обслуживания


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.