Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Прогнозирование макроэкономических переменных с помощью дублирующих портфелей

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Государственный университет Высшая Школа Экономики Курсовая работа на тему: «Прогнозирование макроэкономических переменных с помощью дублирующих портфелей» Выполнила Величко Оксана группа 612 Москва 2003 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 31 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ 4 1.1 Макроэкономические модели в прогнозировании. 4 1.2 Этапы экономико-математического моделирования 5 1.3 Построение прогнозной модели 72 ДУБЛИРУЮЩИЕ ПОРТФЕЛИ 12 2.1 Понятие дублирующего портфеля 12 2.2 Простые дублирующие портфели 13 2.3 Дублирующие портфели для непредвиденных изменений 143 ОБЗОР ПОДХОДОВ В ИССЛЕДОВАНИИ ДИНАМИКИ ДОХОДНОСТИ 17 3.1 Использование текущих значений показателей 17 3.2 Использование будущих макроэкономических переменных 17 3.3 Применение векторной авторегрессии 184 ХАРАКТЕРИСТИКА И ОТБОР ФАКТОРОВ В МОДЕЛЬ 19 4.1 Отбор факторов для построения дублирующего портфеля 19 4.2 Применение кластерного анализа 235 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА 256 ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 26ЗАКЛЮЧЕНИЕ 28СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 29 ВВЕДЕНИЕ В экономике основой практически любой деятельности является прогноз. Уже на основе прогноза составляется план действий и мероприятий. Таким образом, можно сказать, что прогноз макроэкономических переменных является основополагающей составляющей планов всех субъектов экономической деятельности. Прогнозирование может осуществляться как на основе качественных (экспертных), так и с помощью количественных методов. Последние сами по себе могут ничего без качественного анализа, также как и экспертные оценки должны подкрепляться обоснованными расчетами. В данной работе я сосредоточилась на одном из количественных методов прогнозирования – дублирующем портфеле. Само по себе построение такого портфеля не дает еще информации о будущем, но при построении дублирующего портфеля для будущих переменных позволяет выявить некую закономерность движения доходности активов и прогнозируемых макроэкономических переменных. Дублирующий портфель – это портфель, доходность которого коррелирует с какой либо переменной. К примеру, такой портфель может дублировать экономическую переменную. Доходности за месяц акций и облигаций применяются для прогнозирования объема производства, валового дохода, инфляции, доходностей акций и облигаций. Эта прогнозирующая взаимосвязь проясняет идею портфелей, которые отражают ожидания рынка на счет будущих значения экономических переменных. Использование доходности дублирующих портфелей в качестве инструмента прогноза будущих значений экономических переменных существенно увеличивает оценочной чувствительность цен активов к новостям о значении в будущем данных переменных. Также данный вид портфелей используется при прогнозировании макроэкономических переменных и хеджировании экономического риска.1 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ Прогнозирование – это способ научного предвидения, в котором используется как накопленный в прошлом опыт, так и текущие допущения насчет будущего с целью его определения. Основная функция прогноза – обоснование возможного состояния объекта в будущем или определение альтернативных путей.

Выбор конкретного метода является одной из наиболее важных задач прогнозирования. Существует множество методов, позволяющих сделать прогноз, но необходимо выделить из их числа приемлемые для решения конкретной задачи. В основе экономического прогнозирования лежит предположение о том, что будущее состояние экономики в значительной мере предопределяется ее прошлым и настоящим состояниями. Будущее несет в себе и элементы неопределенности. Это объясняется следующими моментами: - наличием не одного, а множества вариантов возможного развития; - действие экономических законов в будущем зависит не только от прошлого и настоящего состояний экономики, но и от управленческих решений, которые еще только должны быть приняты и реализованы; - неполнота степени познания экономических законов, дефицит и недостаточная надежность информации. Под методами прогнозирования следует понимать совокупность приемов и способов мышления, позволяющих на основе ретроспективных данных внешних и внутренних связей объекта прогнозирования, а также их измерений в рамках рассматриваемого явления или процесса вывести суждения определенного и достоверного относительно будущего состояния и развития объекта. 1.1 Макроэкономические модели в прогнозировании. Экономико-математические модели в прогнозировании широко используются при составлении социально-экономических прогнозов на макроэкономическом уровне. К таким моделям относятся: - однофакторные и многофакторные модели экономического роста; - модели распределения общественного продукта (ВВП, ВНП, НД); - структурные модели; - межотраслевые модели; - модели воспроизводства основных фондов; - модели движения инвестиционных потоков и др. При использовании этих моделей необходимо учитывать воздействие факторного, лагового и структурного аспектов сбалансированности экономики и их синтеза на основе принципа оптимальности. Факторный аспект сбалансированности экономики основывается на взаимосвязи между объемом выпуска продукции и затратами факторов производства. Он сводится к определению такой пропорции между факторами производства, которая позволяет обеспечить заданный выпуск продукции. Для определения таких количественных пропорций используются показатели эффективности затрат живого и овеществленного труда и объемы этих затрат. Лаговый аспект сбалансированности основан на распределении во времени затрат факторов производства и достигаемого при их взаимодействии эффекта. Главные лаговые характеристики связаны с воспроизводством основных фондов, а значит и с затратами капитальных вложений. Лаг – это запаздывание, временной интервал между двумя взаимозависимыми экономическими явлениями, одно из которых является причиной, а второе – следствием. Структурный аспект сбалансированности основывается на пропорциях между I и II подразделениями общественного производства и взаимосвязях межотраслевых потоков продукции с элементами конечного потребления. Условно все существующие методы прогнозирования можно разбить на две большие группы: - фактографические, которые базируются на фактически имеющейся информации об объекте прогнозирования и его прошлом.

Они условно подразделяются на статистические и аналоговые методы; - экспертные методы используют мнения специалистов-экспертов и применяются тогда, когда невозможно формализовать изучаемые процессы или имеет место неопределенность развития хозяйственной системы. 1.2 Этапы экономико-математического моделирования В различных отраслях знаний, в том числе и в экономике, этапы процесса моделирования приобретают свои специфические черты. Проанализируем последовательность и содержание этапов одного цикла построения: 1. Постановка экономической проблемы и ее качественный анализ. Главное здесь – четко сформулировать сущность проблемы, принимаемые допущения и те вопросы, на которые требуется получить ответы. Этот этап включает выделение важнейших черт и свойств моделируемого объекта и абстрагирование от второстепенных; изучение структуры объекта и основных зависимостей, связывающих его элементы; формулирование гипотез (хотя бы предварительных), объясняющих поведение и развитие объекта. 2. Построение математической модели. Это – этап формализации экономической проблемы, выражения ее в виде конкретных математических зависимостей и отношений. Обычно сначала определяется основная конструкция (тип) математической модели, а затем уточняются детали этой конструкции (конкретный перечень переменных и параметров, форма связей). Таким образом, построение модели подразделяется в свою очередь на несколько стадий. Неправильно полагать, что чем больше фактов учитывает модель, тем она лучше "работает" и дает лучшие результаты. То же можно сказать о таких характеристиках сложности модели, как используемые формы математических зависимостей (линейные и нелинейные), учет факторов случайности и неопределенности и т.д. Излишняя сложность и громоздкость модели затрудняют процесс исследования. Нужно учитывать не только реальные возможности информационного и математического обеспечения, но и сопоставлять затраты на моделирование с получаемым эффектом (при возрастании сложности модели прирост затрат может превысить прирост эффекта). 3. Математический анализ модели. Целью этого этапа является выяснение общих свойств модели. Здесь применяются чисто математические приемы исследования. Наиболее важный момент – доказательство существования решений в сформулированной модели. Если удастся доказать, что математическая задача не имеет решения, то необходимость в последующей работе по первоначальному варианту модели отпадает и следует скорректировать либо постановку экономической задачи, либо способы ее математической формализации. 4. Подготовка исходной информации. Моделирование предъявляет жесткие требования к системе информации. В то же время реальные возможности получения информации ограничивают выбор моделей, предназначаемых для практического использования. При этом принимается во внимание не только принципиальная возможность подготовки информации (за определенные сроки), но и затраты на подготовку соответствующих информационных массивов. 5. Численное решение. Этот этап включает разработку алгоритмов для численного решения задачи и непосредственное проведение расчетов.

В противном же случае возникает вопрос, нельзя ли так упростить предпосылки М., чтобы она не утратила существенных специфических черт исследуемого объекта, и в то же время подвести её под класс структур, уже изученных математикой. В свою очередь, построение М. с ещё не изученными свойствами стимулирует развитие новых математических направлений.   Третий этап — математический анализ М., служащий средством получения не только количественных, но и качественных выводов. (Здесь важно уяснить, на какие вопросы можно получить ответ с помощью М., а на какие — нет; типичная ошибка — попытка объяснить с помощью анализа М. круг явлений, выходящих за её пределы.) Качественные выводы, получаемые из анализа экономических М., позволяют обнаружить неизвестные ранее свойства экономической системы: её структуру, динамику развития, устойчивость, соотношения макроэкономических параметров, свойства ценностных показателей и т. п. Например, К. Маркс из своих схем воспроизводства получил соотношение между постоянным капиталом первого подразделения и переменным капиталом и прибавочной стоимостью второго подразделения

1. Модель прогнозирования параметров финансовых рынков и оптимального управления инвестиционными портфелями

2. Поиск максимума одной функции многих переменных методом покоординатного спуска и с помощью метода дихотомии

3. Решение задач прогнозирования с помощью статистического пакета SPSS

4. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

5. Государственный бюджет и его роль в макроэкономическом равновесии

6. От безвозмездной помощи СССР двум йеменским государствам к равноправному сотрудничеству России и единого Йемена
7. Теоретические аспекты между бюджетами всех уровней с помощью деятельности Федерального Казначейства
8. Военная и экономическая помощь СССР Китаю в годы японо-китайской войны 1937–1945

9. Дистанционное образование с помощью Internet

10. Как играть в игры с помощью модэма

11. Методы прогнозирования основанные на нейронных сетях

12. Вычисление определённого интеграла с помощью метода трапеций на компьютере

13. Понятие алгоритма, его свойства. Описание алгоритмов с помощью блок схем на языке Turbo Pascal

14. Разработка рисунка настенного календаря с помощью графического редактора CorelDRAW. Создание базы данных «Туристических фирм г. Минска» с помощью пакета программ Access

15. Финансовый контроль и планирование с помощью Excel

16. "Семейный бюджет" (расчет с помощью программы Microsoft Excel 97)

Глобус Земли физический + политический, с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой. Диаметр: 250 мм. Расцветка подставки в ассортименте, без возможности выбора!
769 руб
Раздел: Глобусы
Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
600 руб
Раздел: Прочее
Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее

17. Создание текстовых документов с помощью MS Word

18. Разработка управляющей части автомата для сложения двух чисел с плавающей запятой в дополнительном коде с помощью модели Мура

19. Кластерный анализ в задачах социально-экономического прогнозирования

20. Интеграл по комплексной переменной. Операционное исчисление и некоторые его приложения

21. Стандарт сестринской помощи пациентам отделения реанимации

22. Диагностика с помощью ядерного магнитного резонанса
23. Оказание первой медицинской помощи при открытом переломе нижней трети костей голени
24. Дневник практики - работа на скорой помощи

25. Принципы организации хирургической помощи населению в чрезвычайных условиях

26. Детский травматизм и методы самостоятельной помощи

27. Результаты опроса жителей Пятигорска о работе станции скорой медицинской помощи

28. История скорой помощи

29. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью

30. Распознавание и прогнозирование лесных пожаров на базе ГИС-технологий

31. Планета взывает о помощи

32. Прогнозирование возможной радиационной обстановки и её оценка. Прогнозирование зон радиоактивного заражения местности и внутреннего поражения человека при аварийном выбросе на КАЭС

Дуст от муравьев "Чистый дом", 350 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Способ применения: дуст
347 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Кастрюля из нержавеющей стали 5508-2, 2,1 л, 18 см.
Объем: 2,1 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 10,5 см. Толщина стали: 0,3 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали. Специальная
422 руб
Раздел: До 3 литров

33. Расчет электроприводов постоянного и переменного тока

34. Энергосбережение материального склада при помощи ветроэнергетической установки с вертикальным валом

35. Методика измерения перемещений при помощи лазерных интерферометров

36. Расчёт рабочего цикла двигателя внутреннего сгорания автотракторного типа с помощью персональной ЭВМ

37. Психолого-педагогическая помощь трудным подросткам на уроках музыки и внеклассных занятий

38. Разработка методики программного тестирования цифровых устройств с помощью программного пакета Design Center
39. Кроссворд (Прогнозирование)
40. Прогнозирование развития проблемы перенаселения

41. Измерение магнитострикции ферромагнетика с помощью тензодатчика

42. Изучение поверхности полупроводника с помощью сканирующего электронного микроскопа

43. Правильное оказание первой медицинской помощи

44. Прогнозирование и планирование социального развития и повышения уровня жизни

45. Макроэкономический анализ деятельности ЦБ в I квартале, апреле 2003 г.

46. Прогнозирование компьютерного рынка

47. Оценка экономической целесообразности производства ПЭВМ, с помощью электронной модели.

48. Макроэкономические, региональные и отраслевые особенности, влияющие на прогнозы и суждения оценщика при оценке бизнеса

Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", синий.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Брелок "FIFA 2018. Забивака Фристайл! 3D".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
590 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

49. Внешняя торговля России: время перемен

50. Прогнозирование банкротства и разработка антикризисной программы предприятия

51. Технико-экономический анализ. Анализ переменных затрат в издержках производства и себестоимости продукции

52. Оптимизация инвестиций портфеля ценных бумаг

53. Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем

54. Овладение методикой построения экономико-математических моделей, решение конкретных задач по стратегическому планированию и прогнозированию
55. Прогнозирование временных рядов
56. Эконометрика (оценить тесноту связи между факторами при помощи коэффициентов корреляции рангов Спирмена и Кендела и другие задачи)

57. Разработка автоматизированной информационной системы для управления портфелем реальных инвестиций

58. Макроэкономический анализ: совокупный спрос и совокупное предложение

59. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция

60. Макроэкономические проблемы. Инфляция и безработица

61. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ

62. Макроэкономический анализ инвестиций

63. Анализ методов прогнозирования предпосылок банкротства коммерческих организаций

64. Помощь верного друга

Тортница с защелками.
Колпак тортовницы крепится к дну защелками. Сверху полиэтиленовая ручка, которая при необходимости вытягивается. Все это позволяет
333 руб
Раздел: Хлебницы
Планшетик "Умная сказочка".
Говорящий планшет "Умная сказочка" от бренда "Азбукварик" представляет собой интересный девайс, который поможет малышу
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Магнитная самоклеящаяся лента в диспенсере, 1,9x500 см.
Используется для быстрой и невидимой фиксации на металлической поверхности любых документов, плакатов, фотографий, напоминаний. Клеевой
799 руб
Раздел: Аксессуары для досок

65. Методы прогнозирования объёмов продаж

66. Традиционные методы прогнозирования

67. Криминологическое прогнозирование

68. Логика предикатов с одним переменным

69. Комплексный анализ и прогнозирование товарного рынка в г. Тюмени

70. Интеграл по комплексной переменной
71. Интеграл по комплексной переменной
72. Минимизация функций нескольких переменных. Метод спуска

73. Решение задач с помощью ортогонального проектирования

74. Движение тел переменной массы

75. Обучение решению математических задач с помощью графов

76. Неотложная помощь при спазмофилии - рахитогенной тетании

77. Неотложная помощь при критических состояниях организма

78. Общие вопросы организации психиатрической помощи

79. Основные проявления заболеваний женских половых органов и принципы первой помощи

80. Доврачебная медицинская помощь

Набор цветных карандашей "Progresso", 24 штуки.
Цветные монолитные карандаши в лаковой оболочке. Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие,
793 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

81. Неоказание помощи больному. Правовой и деонтологический аспекты

82. Оказание первой медицинской помощи

83. Оказание первой помощи при обморожении

84. Основные лекарственные препараты применяемые в условиях скорой помощи

85. Первая медицинская помощь при травмах и несчастных случаях

86. Первая помощь при укусах змей
87. Психиатрия (общие вопросы организации психиатрической помощи)
88. Восстановление костной ткани с помощью кораллов

89. Алгоритм расчета стоимости оказания медицинской и фармацевтической помощи пациентам с хронической алкогольной интоксикацией

90. Кредитный портфель

91. Прогнозирование в менеджменте: цели, формы, методы

92. От поведения покупателя - к эффективной продаже. Возможности прогнозирования и управления

93. Прогнозирование развития технологий

94. Организация марочного портфеля

95. Окружение и локализация корня нелинейной функции действительной переменной

96. Исследование электрической цепи переменного тока при последовательном соединении

Кружка фарфоровая "Царский шиповник", 650 мл (3 вида).
Большая фарфоровая кружка универсального применения "Царский шиповник", украшенная золотой обводкой, станет достойным
477 руб
Раздел: Кружки
Игрушка-антистресс "Fidget Cube. Green White".
Поклацать ручкой, подергать ножкой, скрутить в трубочку билетик и лопнуть все пупырышки на пленке. О, да! Эти житейские радости знакомы
465 руб
Раздел: Антистрессы
Дождевик на коляску универсальный в сумке.
Погода бывает капризной. Минуту назад светило солнышко, но набежала тучка и пошел дождь, а то и град. Защитить малыша и продолжить
323 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. Переменные звезды

98. Наука и образование в эпоху цивилизационных перемен

99. Макроэкономические аспекты банковской системы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.